关于xtquant获取数据tick周期数据，部分时间戳缺失的问题

测试代码：



from xtquant import xtdata
xtdata.download_history_data(stock_code='300454.SZ', period='tick', start_time='20240729110000', end_time='20240729110500', incrementally=True)

res = xtdata.get_local_data(stock_list=['300454.SZ'], period='tick', start_time='20240729110000', end_time='20240729110500')

df = res['300454.SZ']


可以用一些工具看到df里的内容，如下：




可以看到，并不一定是3秒一次，而是有些会间隔更久，看上去，明显是缺失了一些时间戳，包括实时订阅的时候，也是一样的现象。

关于这个问题的原因我也了解，就是这个时间段内其实该票没有产生成交，所以没有返回这个时间对应的数据。

但是，数据缺失的现象是事实，在做回测或者实盘的时候，如果时间戳对不齐，会影响很多问题，很麻烦，造成很多问题。

所以，提个建议，能否关注一下此问题，研究解决一下，不管是否有成交，都严格按照时间周期，返回相应的数据。

建议使用pd.resample方法来重采样和对齐

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老师希望请教18334709661

几秒时间内没有成交数据，   没有数据就加点处理一下就好。