【因子公式】期货多空模板

一、前言
大家常常在问，如果想做期货多空交易，要怎么编写买入卖出代码才能实现。因此本文主要分享一个期货多空交易的策略模板，可以根据自己需求修改对应的买入卖出条件，实现快速因子验证。回测结果示例如图所示：


二、操作步骤：
1.修改，添加交易条件
示例给的是一个金叉BPK(买平开)，死叉SPK(买平开)的示例策略，假如我们要叠加一个MACD指标，来辅助产生交易信号，那么应该像下面这样修改。且尤其要注意：修改模板的时候，注意不要修改买入卖出条件区域以外的内容。



2.绩效结果查看
想要查看某个品种，某个周期的回测收益曲线，只需要在对应的行情界面，双击这个因子公式就行。


3、代码如图所示：

1. variable:TestHolding=0,maxhuiche=0,open_times=0,maxprofit=0,maxDhuiche=0,Dhuiche=0,maxshortprofit=0, 期货基准bp=0,hstmp=0,TMPzhishu=0,期货基准bp=0,profit=0,开仓成本:=0,delay=0;
   
2. BK:0,nodraw();SK:0,nodraw();BP:0,nodraw();SP:0,nodraw();BPK:0,nodraw();SPK:0,nodraw(); // 此行不可修改，不可注释
   
3. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   
4. //-----------------------------------------------上面两行不要动----------------------------------------------------------------
   
5. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   
6. 
   
7. 
   
8. 
   
9. // 双均线策略
   
10. ma1:=ma(C,10);
    
11. ma2:=ma(C,20);
    
12. 
    
13. 
    
14. 
    
15. ///////////////////////        注意：策略信号需要用  :=   赋值
    
16. 
    
17. //BK:= 0,nodraw();// 买开指令,实际编写的时候进行替换
    
18. //BP:= 0,nodraw();// 买平指令，同上
    
19. //SK:= 0,nodraw();// 卖开指令，同上
    
20. //SP:= 0,nodraw();// 卖平指令，同上
    
21. 
    
22. BPK:=cross(ma1,ma2),nodraw(); // 可以自己修改BPK条件，同上
    
23. SPK:=cross(ma2,ma1),nodraw(); // 可以自己修改SPK条件，同上
    
24. 
    
25. 
    
26. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
27. // -------------------------------------------------下面的都不用动---------------------------------------------------------
    
28. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
29. 
    
30. 买入信号:BK OR BPK,nodraw();
    
31. 卖出信号:SK OR SPK,nodraw();
    
32. 卖平信号:SP,nodraw();
    
33. 买平信号:BP,nodraw();
    
34. 
    
35. 
    
36. 期货基准:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0); //引入商品期货市场指数
    
37. 
    
38. t:BARSLAST(TestHolding=0),nodraw;//////////持仓周期
    
39. 
    
40. 基准涨幅:=(期货基准-ref(期货基准,t))/ref(期货基准,t);//////持仓期间指数涨跌幅
    
41. 
    
42. 持仓涨幅 := (C-ref(C,t))/ref(C,t);///////////
    
43. 多头持仓收益 := 1*持仓涨幅;
    
44. 空头持仓收益 := -1*持仓涨幅;
    
45. 
    
46. 多头超额涨幅:= 1*(持仓涨幅 - 基准涨幅);
    
47. 空头超额涨幅:= -1*(持仓涨幅 - 基准涨幅);
    
48. 
    
49. 多头收益:= iff(TestHolding>0,(多头持仓收益 - ref(多头持仓收益,1)) * 100,0),LINETHICK0;////每个周期的多头收益
    
50. 多头超额收益:=if(TestHolding>0,(多头超额涨幅-ref(多头超额涨幅,1))*100，0）,LINETHICK0；//每个周期的对冲收益
    
51. 
    
52. 空头收益:= iff(TestHolding<0,(空头持仓收益 - ref(空头持仓收益,1)) * 100,0),LINETHICK0;////每个周期的多头收益
    
53. 空头超额收益:=if(TestHolding<0,(空头超额涨幅-ref(空头超额涨幅,1))*100，0）,LINETHICK0；//每个周期的对冲收益
    
54. 
    
55. 
    
56. 实时净值:= 1 + 1*(sum(多头收益,0) + sum(空头收益,0))/100,noaxis;
    
57. 实时对冲净值:=1*(sum(多头超额收益,0) + sum(空头超额收益,0)),noaxis;
    
58. 
    
59. 
    
60. 
    
61. 
    
62. 
    
63. /// SP
    
64. if(ref(买平信号,delay) and TestHolding = -1) then begin
    
65.         TestHolding:=0;
    
66.         BBD:=0;
    
67.         DRAWTEXT(1,L*0.95,'买入平仓',colorwhite);
    
68.     VERTLINE(1,H+10,L-10,colorwhite,1,VTDOT);
    
69.         期货基准sp:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0);
    
70.         thisprofit:=-1 * (C-开仓成本)/开仓成本;
    
71.         期货thisprofit:=-1 * (期货基准sp-期货基准bp)/期货基准bp;
    
72.         开仓成本:=0;
    
73.     期货基准bp:=0;
    
74.     profit:=profit+thisprofit;
    
75.     open_times:=open_times+1;
    
76. 
    
77. end
    
78. 
    
79. /// BP
    
80. if(ref(卖平信号,delay) and TestHolding = 1) then begin
    
81.         TestHolding:=0;
    
82.         BBD:=0;
    
83.         DRAWTEXT(1,L*0.95,'卖出平仓',colorwhite);
    
84.     VERTLINE(1,H+10,L-10,colorwhite,1,VTDOT);
    
85.         期货基准sp:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0);
    
86.         thisprofit:=(C-开仓成本)/开仓成本;
    
87.         开仓成本:=0;
    
88.     期货基准bp:=0;
    
89.     profit:=profit+thisprofit;
    
90.     open_times:=open_times+1;
    
91. end
    
92. 
    
93. /// BK
    
94. if(ref(买入信号,delay)  and TestHolding=0) THEN begin
    
95.         TestHolding:=1;
    
96.         BBD:=BARPOS;
    
97.         DRAWTEXT(1 ,H+4,'买入开仓',colorred);
    
98.     //VERTLINE(1 ,H+10,L-10,coloryellow,1,VTDOT);
    
99.         期货基准bp:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0);
    
100.         开仓成本:=C;
     
101.         
     
102. 
     
103. end
     
104. /// SK
     
105. if(ref(卖出信号,delay) and TestHolding = 0) then begin
     
106.         TestHolding:= -1;
     
107.         BBD:=BARPOS;
     
108.         DRAWTEXT(1 ,H+4,'卖出开仓',colorgreen);
     
109.     //VERTLINE(1 ,H+10,L-10,coloryellow,1,VTDOT);
     
110.         期货基准bp:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0);
     
111.         开仓成本:=C;
     
112. end
     
113. 
     
114. 
     
115. /// BPK
     
116. 
     
117. if(ref(买入信号,delay) and TestHolding = -1) then begin
     
118.         
     
119.         DRAWTEXT(1,L*0.95,'空平',colorwhite);
     
120.     VERTLINE(1,H+10,L-10,colorwhite,1,VTDOT);
     
121.         期货基准sp:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0);
     
122.         thisprofit:=-1 * (C-开仓成本)/开仓成本;
     
123.         期货thisprofit:=-1 * (期货基准sp-期货基准bp)/期货基准bp;
     
124.         开仓成本:=0;
     
125.     期货基准bp:=0;
     
126.     profit:=profit+thisprofit;
     
127.     open_times:=open_times+1;
     
128.         TestHolding:=1;
     
129.         BBD:=BARPOS;
     
130.         DRAWTEXT(1 ,H+4,'多开',colorred);
     
131.     VERTLINE(1 ,H+10,L-10,coloryellow,1,VTDOT);
     
132.         期货基准bp:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0);
     
133.         开仓成本:=C;
     
134. 
     
135. end
     
136. 
     
137. /// SPK
     
138. 
     
139. if(ref(卖出信号,delay) and TestHolding = 1) then begin
     
140.         BBD:=0;
     
141.         DRAWTEXT(1,L*0.95,'多平',colorwhite);
     
142.     VERTLINE(1,H+10,L-10,colorwhite,1,VTDOT);
     
143.         期货基准sp:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0);
     
144.         thisprofit:=(C-开仓成本)/开仓成本;
     
145.         开仓成本:=0;
     
146.     期货基准bp:=0;
     
147.     profit:=profit+thisprofit;
     
148.     open_times:=open_times+1;
     
149.         TestHolding:= -1;
     
150.         BBD:=BARPOS;
     
151.         DRAWTEXT(1 ,H+4,'空开',colorgreen);
     
152.     VERTLINE(1 ,H+10,L-10,coloryellow,1,VTDOT);
     
153.         期货基准bp:= callstock('290000.BKZS',vtclose,-1,0);
     
154.         开仓成本:=C;
     
155. end
     
156. 
     
157. 
     
158. //…………………回撤统计开始…………………………………        
     
159. if profit>maxprofit THEN BEGIN         
     
160.         maxprofit:=profit;         
     
161.         Dhuiche:=0;         
     
162. END
     
163. 
     
164. IF profit<maxprofit THEN BEGIN   
     
165.         Dhuiche:=maxprofit-profit;   
     
166. END
     
167. 
     
168. IF Dhuiche>maxDhuiche THEN BEGIN     
     
169.         maxDhuiche:=Dhuiche;     
     
170. END
     
171. 
     
172. 
     
173. 
     
174. BYL:=IF(开仓成本>0,C-开仓成本,0);
     
175. 最近浮盈:=thisprofit,LINETHICK0;
     
176. 最近指数涨跌:=期货thisprofit,LINETHICK0;
     
177. 最近对冲收益:=thisprofit-期货thisprofit,LINETHICK0;
     
178. 单位净值:实时净值,noaxis;
     
179. 交易次数:open_times,LINETHICK0,nodraw();
     
180. 
     
181. 持仓时间：=count(TestHolding>0,0),LINETHICK0;
     
182. 交易时间：=count(期货基准>0,0),LINETHICK0;
     
183. 当前持仓方向:TestHolding,LINETHICK0,nodraw();

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