TQRelay——大QMT跨机调用通达信TQ接口的HTTP网关（开源）

TQRelay——大QMT跨机调用通达信TQ接口的HTTP网关（开源）

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iQuant 平台的策略写限制大家都懂：禁止读写外部文件、MiniQMT 接口停用。策略要拿通达信 TQ 的数据（尤其公式引擎的筹码函数），常规路全断。

我写了个 HTTP 网关 TQRelay（纯 Python 标准库，553 行单文件，MIT 开源），部署在通达信所在机器，实测大 QMT 策略跨机调用全部 TQ 接口通过（双机 16 项自测）。

架构

机器B(大QMT) --HTTP POST--> 机器A(TQRelay :17710) --127.0.0.1:17709--> 通达信TQ服务

核心就一个接口：POST /tq?token=xxx，body {"method":"接口名","params":{...}}，原样透传、原样返回。tqcenter 有的接口全能调，官方加接口零维护。

对 QMT 用户最有价值的三点

1. 透明端口模式——旧代码零改动。 额外开一个无 token 纯透传端口（17711），客户端：

netsh interface portproxy add v4tov4 listenaddress=127.0.0.1 listenport=17709 connectaddress=<机器A_IP> connectport=17711

之后写死 127.0.0.1:17709 的旧 tqcenter.py 代码一行不改，直接跨机跑。

2. 公式筹码函数走通达信原生计算。 WINNER/COST 这类筹码函数别在客户端重算——换手率衰减+三角分布的纯 Python 复现，对着通达信图逐日核对，信号段起点当日吻合度只有约 73%。通达信精确算法私有，近似永远差一口气。经转发器调 formula_process_mul_zb 由通达信引擎原生算，与图上 100% 一致。喂入窗口影响结果：要与图一致就 start_time=19900101 喂全历史 + return_count 取末尾 N 根；阈值判断用 xsflag=3 以上精度（公式输出默认四舍五入）。

3. 平台限制的绕行经验（国信 iQuant 实测）。 策略禁读写文件 → 配置/信号全走 HTTP；策略进程读不到 setx 的用户环境变量 → token 用常量手工粘贴；内置 Python 的 urllib 可用；#coding:gbk 文件字节必须真是 GBK（含中文公式名的文件要转 GBK 保存）。

QMT 策略内调用模板

#coding:gbk
import json, os

SIGNAL_HOST = '192.168.1.100'   # 通达信机器的局域网IP
TOKEN = os.environ.get('SIGNAL_TOKEN', '') or '粘贴token'
URL_TQ = 'http://%s:17710/tq?token=%s' % (SIGNAL_HOST, TOKEN)

def tq(method, params, timeout=300):
    import urllib.request
    req = urllib.request.Request(URL_TQ,
        data=json.dumps({'method': method, 'params': params},
                        ensure_ascii=False).encode('utf-8'),
        headers={'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'}, method='POST')
    with urllib.request.urlopen(req, timeout=timeout) as r:
        return json.loads(r.read().decode('utf-8', 'replace'))

def handlebar(ContextInfo):
    resp = tq('get_market_data', {'stock_list': ['518880.SH'], 'period': '1d',
               'start_time': '20260901', 'end_time': '20260924',
               'dividend_type': 'front', 'fill_data': False})
    d = resp['result']['Value']['518880.SH']
    print('bars:', len(d['Date']), 'close:', d['Close'][-1])

def init(ContextInfo):
    handlebar(ContextInfo)   # 调试模式干跑一次

实盘结构建议：ContextInfo.run_time 做收盘前定时任务；下单 passorder(23, 1101, ACCOUNT, code, 5, -1, vol, '策略名', 2, '备注', ContextInfo)；持仓用 get_trade_detail_data 的 m_nCanUseVolume 尊重 T+1；失败安全——转发失败/超时/日期不符，当日不动仓位并落日志。

常用 TQ 接口速查（全部实测）

method	要点
get_market_data	K线；窗口>约2年会分页（KlinePaged/has_more），按年份分窗拼接
formula_process_mul_zb	公式引擎；筹码原生计算；复权参数是整数0/1（get_market_data 是字符串，别搞混）
get_market_snapshot	实时快照 Now/LastClose/Volume
get_more_info	换手/流通市值/涨跌停价
get_gb_info_by_date	历史逐日股本 → 精确换手率
get_zdt_data	涨跌停状态
query_stock_positions / order_stock	持仓/下单（需通达信端登录资金账户；转发器 allow_trade 可整体关闭）

更多接口与踩坑清单（品种数据要先在通达信手动打开下载、全局锁串行化等）见 GitHub README。

安全说明

主端口 token 鉴权（token 走 URL 参数，局域网要可信）；透明端口无 token，务必配 allow_ips 白名单、不需要交易就关 allow_trade；全部请求按日期落日志（来源 IP/方法/耗时）。

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工具已开源（MIT）：GitHub 搜 foxneet/tq-relay，553 行单文件 + 232 行自测脚本，PyInstaller 可打包 exe。我把量化工具链的实测笔记整理在公众号「晋盈投资」（不荐股、不承诺收益）。

欢迎讨论：你们的 QMT 策略现在怎么拿外部数据？

风险提示：本文为工程工具分享，不构成投资建议；涉及交易接口请自行确认平台合规要求。

大qmt要禁了啊

已有券商在大QMT 测试端实测出网络封禁和文件只写不读，但截至现在多数券商尚未发正式通知，10.23 全面落地与否仍未知。我的做法是不等结论先跑退路——通达信TQ 外部 Python 模式不受这个限制，我已经从模拟到实盘全链路验证完（真实账户 9 笔测试单闭环），这两天会发搬家实测文。断不断，两手准备都不亏。感兴趣可以关注公众号「晋盈投资」看后续实测。