回测passorder不按指定价格执行

细雨湿流光 · 发表于 2024-5-13 22:00:12

按照指定价格13.70下单, 回测报告"[系统]warning: 指定价不在当前周期最低最高价区间[13.89, 13.89], 使用最新价13.89."

这个warning的意思是我指定的价格不合法，然后qmt自己另取了个价格下单成交？

如果我指定的价格不合法，qmt应该直接拒绝执行，并报告错误，而不是悄悄改动价格。这个行为导致交易不可控，可能造成重大损失。

问题如上，请问该如何解决？

细雨湿流光 · 发表于 2024-5-13 22:22:39

回测用的是国金版本的qmt客户端，前几天刚更新，应该是最新版本的。

细雨湿流光 · 发表于 2024-5-13 22:25:31

另外有个问题，就是回测模式下get_last_order_id到底有没有用，以及通过get_trade_detail_data获取deal到底行不行？我发现拿到的order_id永远都是-1, 查到的deal永远是空。

迅投kiki · 发表于 2024-5-14 10:06:15

都贴一下代码看看

细雨湿流光 · 发表于 2024-5-14 18:49:04

迅投kiki 发表于 2024-5-14 10:06
都贴一下代码看看

#encoding:gbk
import numpy as np
import pandas as pd
import types
import logging
logger = logging.getLogger(__name__)
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
trade = types.SimpleNamespace(
account_id=None,
stock_code=None,
)
def init(ContextInfo):
trade.account_id = 'test'
trade.stock_code = f'{ContextInfo.stockcode}.{ContextInfo.market}'
ContextInfo.start = "2024-04-01 09:30:00"
ContextInfo.end = "2024-04-10 15:00:00"
ContextInfo.capital = 1e5
def handlebar(ContextInfo):
index = ContextInfo.barpos
timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
logging.info(f'bar: {timetag_to_datetime(timetag, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")}')
# 注意，这里取到的数据未复权
latest_price = ContextInfo.get_market_data_ex(
fields=['close'], period='follow', count=1,
stock_code=[trade.stock_code],
end_time=timetag_to_datetime(timetag, "%Y%m%d%H%M%S"),
dividend_type='none',
)[trade.stock_code].iloc[0, 0]
logging.info(f'最新股价: {latest_price}')
balance, cash = list(map(sum, zip(*list(
(account.m_dBalance, account.m_dAvailable)
for account in get_trade_detail_data(trade.account_id, 'STOCK', 'ACCOUNT')
))))
logging.info(f'总资产: {balance} 元, 现金: {cash} 元')
# 持仓数据
positions = get_trade_detail_data(trade.account_id, 'STOCK', 'POSITION')
holdings = sum(p.m_nVolume for p in positions)
free_holdings = sum(p.m_nYesterdayVolume for p in positions)
logging.info(f'持仓: {holdings} 股, 其中 {free_holdings} 股可卖')
price = 13.70
volume = 100
if holdings < 100:
passorder(
23, # opType, 买入股票
1101, # orderType, 单股、单账号、普通、股/手方式下单
trade.account_id, # accountID
trade.stock_code, # orderCode
11, # prType, 指定价
price, # price
volume, # volume
'', # strategyName
1, # quickTrade,
'', # userOrderId
ContextInfo,
)
logging.info(f'发出建仓单, {price} 元 x {volume} 股')

复制代码

测试标的：国泰君安 601211
开始时间: 2024-04-01 09:30:00
结束时间: 2024-04-10 15:00:00
复权方式：不复权
默认周期：3分钟
其他参数取默认值，对结果没有太大影响。

下面是日志开头的一部分：

【2024-05-13 22:10:06.773】 start back test mode
【2024-05-13 22:10:06.914】 INFO:root:bar: 2024-04-01 09:33:00
【2024-05-13 22:10:06.977】 INFO:root:最新股价: 13.98
【2024-05-13 22:10:06.978】 INFO:root:总资产: 100000.0 元, 现金: 100000.0 元
【2024-05-13 22:10:06.978】 INFO:root:持仓: 0 股, 其中 0 股可卖
【2024-05-13 22:10:06.990】 [系统]WARNING:指定价13.7不在当前周期最低最高价间[13.89,14.03],使用最新价13.98, 代码:601211.SH, 日期时间 : 20240401 09:33:00
【2024-05-13 22:10:06.990】 INFO:root:发出建仓单, 13.7 元 x 100 股
【2024-05-13 22:10:07.013】 INFO:root:bar: 2024-04-01 09:36:00
【2024-05-13 22:10:07.013】 INFO:root:最新股价: 13.95
【2024-05-13 22:10:07.013】 INFO:root:总资产: 99997.0 元, 现金: 98602.0 元
【2024-05-13 22:10:07.013】 INFO:root:持仓: 100 股, 其中 0 股可卖
【2024-05-13 22:10:07.013】 INFO:root:bar: 2024-04-01 09:39:00
【2024-05-13 22:10:07.016】 INFO:root:最新股价: 13.95
【2024-05-13 22:10:07.017】 INFO:root:总资产: 99997.0 元, 现金: 98602.0 元
【2024-05-13 22:10:07.018】 INFO:root:持仓: 100 股, 其中 0 股可卖