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需要什么条件
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from xtquant import xtdata
from datetime import datetime, timedelta
xtdata.download_financial_data2(stock_list=['600025.SH'],table_list=None,start_time="20000101",end_time=datetime.now().strftime( ...
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Introduction
Welcome to our comprehensive guide on mastering the Life Drain Warlock build in Dark and Darker! This guide will equip you with everything you need Dark And Darker Gold to know about s ...
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免责声明：本文所述内容、所涉标的，仅供参考，不构成投资建议。
在股市的波动中，分时网格交易策略如同一张精心编织的网，捕捉每一个波动带来的机遇。今天，我就完成了这样一个策略的源代码编写，并在实盘中进行了 ...
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**今天跟大家介绍一款跟单系统——通达信跟单系统**
操作并不困难，比较简单易操作，不用自己敲代码，小白也可以轻松使用
**一、背景与使用场景**
**使用背景**：2024年起，A股日内波动显著放大，短线机会从“分 ...
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510050ETF期权，需要订阅所有510050ETF期权全推数据，如何订阅？用的内置python
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改为920之后，只可以获取今天的，之前的没有迁移吗
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原生python中有没有get_history_trade_detail_data接口？
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xdata能够连接miniqmt但是无法获取和下载数据。过程没有报错，但是在userdata_mini/datadir没有下载的文件。运行其他get函数也没有返回值。
请问这要怎么解决？
代码
结果
***** xtdata连接成功 *****
服务信息: ...
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我想实现某个股票订阅一次后续交易日能持续推送信息，有什么好办法？貌似miniqmt客户端每天重启后前一日订阅的数据就不会持续推送了。客服那边又说miniqmt客户端又需要每个交易日都重新启动的。
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```
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释义：
获取指定合约K线对应日期时间列表
用法：
ContextInfo.get_trading_dates(stockcode,start_date,end_date,count,period='1d')
参数：
stockcode:string,股票代码，如:'600000.SH'，缺省值''默认为 ...
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xtquant的版本说明的“更新说明”明确指出：
xtquant_250516版本：https://dict.thinktrader.net/nativeApi/download_xtquant.html
成交 XtTrade 新增
股东代码 secu_account
证券名称 instrument_name
但是，在API ...
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xtquant的版本说明的“更新说明”明确指出：
xtquant_250516版本：https://dict.thinktrader.net/nativeApi/download_xtquant.html
成交 XtTrade 新增
股东代码 secu_account
证券名称 instrument_name
但是，在API ...
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各位大佬，请教个问题，在QMT里不知是否支持导出历史持仓里历史收益的数据？
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download_history_data2有时会卡在result为真的sleep调用里面，这个是已知问题吗？是不是可以加个超时时间。同样的，其他一些调用也建议加个全局超时时间以及调用局部的超时时间。
```python
result = client.s ...
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新版tick数据，怎么采用contextinfo.paint画图
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# 提示：025-04-01 13:24:51 - 模型消息 重要 [函数交易] 函数: passorder, 下单代码 [HK00981] 不合法!
coding:gbk
def init(C):
userparam = {
"OrderType": 1,
"PriceType": 11,
"MaxOrderCount": 20, ...
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实盘测试 ETF：511990 逆回购：204001，下单后on_stock_order正常触发，但成交后
on_stock_position 和 on_stock_asset都不触发。
请问大佬们，有没有遇到过类似问题？可能原因是什么？
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高频量化往往追求极致的交易速度，而公共网络占可优化延迟的80%，所以服务器托管是优先需要解决的事。在这之前，服务器托管基本上只对大型机构开放，但现在个人也能做。
1.全链路延迟：上海24-26ms，深圳是2.4-2.6m ...
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平时在社区里看到很多朋友有很好的交易策略想法，但因为不熟悉 编程或者不清楚 API，用起来会有一定门槛。
于是我做了一个小工具网站，让 AI 直接帮你写量化策略代码，可以直接生成可运行的策略代码。
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请问在模型交易界面的“运行周期”配置的“周期”在程序内如何获取，关键是什么？
谢谢！
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get_full_tick无法获取lv2，可以用get_market_data_ex替代并且只获取实时最新数据？
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什么？还在傻傻认为聚宽不能实盘？？聚宽+Q83 人气#QMT投研数据服务
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