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你好！我在VBA框架下写的模型，需要好的交易股票持仓信息，如SH588120，之前有手动买进的持股，也有今天模型执行买进的新增持股，用了 DEALAMOUNTS(AccountID,'SH588120',1) 查询持仓金额，HOLDING(AccountID,'SH',' ...
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哪位大佬，帮看下这段代码撤单失败，什么原因？重点是
cancel_result = xt_trader.cancel_order_stock_sysid(stock_acct, 'xtconstant.SZ_MARKET', '251239')
这行有没有问题？柜台编号写死的，编号没有错误。
qmt ...
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查看QMT常见问题链接：[常见问题 | 迅投知识库](https://dict.thinktrader.net/innerApi/question_answer.html?id=wmNy85#qmt-%E4%B8%8B%E5%8D%95%E5%A4%B1%E8%B4%A5)
发现有这样的说明：
1. **订阅：**指向行情 ...
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## 分时均线可以做什么？
基于分时均线，可以构建以下几种交易策略：
1. 均线突破策略：当股票价格突破分时均线时买入，跌破分时均线时卖出。这种策略适用于趋势跟踪。
2. 均线回归策略：当股票价格显著高于分时均 ...
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策略目标，追求年化20%，在稳定的基础上，用程序云端运行，省心省力。
## 云端运行效果
7\*24小时，只要不更新，就不用管他
这是我的组合和passorder篮子的设置
:
msg = f"投资备注字符串 用来区分不同委托"
passorder(23, 1101, g.account, '600000.SH', ...
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QMT内置python环境，非投研版，代码调用pd.read_csv(xxxx)，文件xxxx权限没有问题，报错：PermissionError: calling pandas.io.parsers.read_csv not allowed
求教原因。
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```
def on_order_stock_async_response(self, response):
"""
异步下单回报推送
:param response: XtOrderResponse 对象
:return:
"""
print(f"异步委托回调 ...
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测试代码：
from xtquant import xtdata
xtdata.download_history_data(stock_code='300454.SZ', period='tick', start_time='20240729110000', end_time='20240729110500', incrementally=True)
res = xtdata.g ...
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```
test123
```
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#### 获取行情数据
```
get_market_data(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', coun ...
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调用cancel去取消委托后对应的task是不是会随后cancel掉？还是需要主动调用cancel_task去取消对应的task？
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问题，同上标题，很多券商的qmt版本禁止虚拟机登录，不知道有哪些券商的qmt或者它的普通同花顺和通达信可以支持虚拟机？
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"000011.SH" xtdata.get_local_data
出现负值。在客户端行情查看数据正常，判断是xtquant包的bug
| | time | open | high | low | close | volume | amount | sette ...
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QMT有多分笔线设置， 但在行情分析周期中找到半天没有找到多笔分析周期的选项，只有分笔周期，怎么获取15秒，30秒及各行秒周期行情？
其次，就是如何解决，设置多个秒周期行情及选择？只有一个多分笔线数的设置，感 ...
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# 问题1:xtdata.get_market_data_ex返回空data frame
这种现象发生在使用"迅投极速交易终端 睿智融科版"上，可能是官网给的版本太久没有更新了（XtItClient_x64_rzrk_itclient_1709_sp3_gaodun_1.0.1.10889.exe 202 ...
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在我们公众号日常更新的教程文章中，「量化分析」**、**「量化交易」**是经常出现的高频主题，作为玩量化多年的老玩家，我们围绕**「Python+量化」也积累了很多经验，总结过很多与之相关好用的数据接口、分析框架等 ...
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![236b81502481c14b3ebf395f0448375.png](data/attachment/forum/2 ...
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我在做策略的时候，使用了get_full_tick接口获取实时行情，200ms执行一次，但是每次获取到的最新价格都存在延迟，大概5s左右，请问下怎么降低这个延迟呢？
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```
#coding:gbk
import time
# 单独维护交易日期
trade_date = "2024-12-27"
# 固定的交易时间
sell_time = "09:55:01"
buy_time = "09:55:05"
# 假设这些是您要卖出和买入的股票代码和手数/金额
sell_stocks_i ...
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QMT的回测只有handler_bar实在是很不方便。
很多时候，我们的策略需要指定时间执行，比如我需要每周执行一次，但是我希望在早上10：00的时候买入或者卖出。
如果只能用handler_bar函数，则需要调用分钟K线，然后每 ...
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因为最近JG对量化可能比较敏感。分享中大家有疑虑的后台私戳，力求干货，希望能让各位看官了解到一些有用的东西。
对于不同交易频率的量化型、套利型亦或打板（集合竞价型、盘中型）等等这一路数的“大A江湖 ...
QMT策略也能用原生python回测，支持多进程17111 人气#QMT投研数据服务
场景_如何获取全市场的股票代码？9745 人气#QMT投研数据服务
get_trade_detail_data 返回值异常55 人气#有问必答
场景_如何用Python实时调用vba指标？（支持24971 人气#QMT投研数据服务
