QMT策略编写到策略运行——超详细说明手把手带你写策略

QMT策略编写

想要在QMT上面写一个自己的策略？这一篇就详细带你看看怎么开始

策略编写器使用

在模型编辑界面，右侧可设置策略默认的周期与品种。 编写 Python 策略时，首行必须声明编码格式，例如 # coding=gbk。 随后可引入第三方库，但所用库须已纳入券商管理端的白名单，否则策略无法运行。 策略必须实现 init 与 handle_bar 两个函数：

init 仅在策略启动时执行一次，用于通过 ContextInfo 入参完成对象初始化、设定股票池等操作；

handle_bar 则负责处理每根 K 线的逻辑。

Handlebar 函数会沿历史 K 线逐根触发，系统仅保留“末 tick”带来的改动。 盘中阶段，每次行情推送都会进入 handlebar：

若当前 tick 为本 K 线最后一笔，其产生的变量变化、交易指令才会被系统记录，并在下一根 K 线的首个 tick 发出；

其余中间 tick 仅供调试打印，任何修改与信号均不会落盘，也不会下单。

模型代码编写完成后，还需补充填写模型基本信息与回测参数。

基本字段详细说明

字段	描述
名称	填写模型名称
快捷码	默认根据模型名称自动生成拼音首字母拼写，如需自定义可以手进行更改，用于键盘精灵快速引用模型
说明	简单的说明模型功能
分类	保存当前模型到某个分类下面
位置	模型回测或运行时的位置，有副图、主图叠加、主图三种显示位置
默认周期	点击模型回测或运行时的默认主图周期，可手动切换
默认品种	点击模型回测或运行时的默认主图品种，可手动切换
复权方式	提供不复权、前复权、后复权、等比前复权、等比后复权 5 种复权方式
快速计算	限制计算范围，默认为 0 时模型运行会从模型设置的默认品种（主图）的第一根 K 线开始计算，设置为 n 则从当前 K 线再往前 n 个 K 线开始计算
刷新间隔	用来设置策略运行的时间间隔。设置了刷新间隔，即每隔一段时间策略按照当前行情运行一次
加密公式	加密后的公式只有输入密码才可以查看源代码
凭密码导出公式	此项只有在开启 “加密公式” 后才能生效，生效后只能使用密码导出到本地
用法注释	简短的说明模型使用的一些注意项，可不填

回测参数详细说明

字段	描述
开始时间
结束时间	设置模型回测时间区间
基准	设置模型收益的参考基准
初始资金	设置模型回测的初始资金
保证金比例	设置期货的保证金比例
滑点	设置回测撮合时的滑点，模拟真实交易的冲击成本
手续费类型	支持按成交额比例或者固定值计算手续费
买入印花税	设置买入印花税比例
卖出印花税	设置卖出印花税比例
最低佣金	设置单笔交易的最低佣金数额
买入佣金	设置买入标的时的佣金比例
平昨佣金	设置股票、期货平昨佣金比例
平今佣金	设置期货平今佣金比例
最大成交比例	控制回测中最大成交量不超过同期成交量*最大成交比例。可以点击此参数旁边的'？'按钮了解详情

补充数据

正式新建模型前，务必先通过客户端“数据管理”模块，把策略要用到的市场、品种及对应周期的历史数据补齐并勾选。

策略运行

策略写完先点“编译”，仅作保存，不做语法及库引用校验；随后点“运行”即可查看实际表现，出错信息会在日志区自动弹出。

【投资有风险，入市需谨慎】

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