我了解不同数据源有不同的复权处理方式,所以不同数据源获取到的复权后的价格会有差异。我在对比Tushare获取复权因子和Qmt获取复权因子(相对于前一日的复权系数factor)对比时候发现大部分情况是符合预期的,有差异,但是差异很小。不过,在689009.SH这个股票上,获取到的数据差异巨大。factor是相对于前一日的相对复权因子。我有对比了同花顺的前复权数据,发现和Tushare是一致的。
symbol trade_date factor hfq_factor source
0 689009.SH 20201029 1.000000 1.000000 qmt
1 689009.SH 20240524 1.076075 1.076075 qmt
2 689009.SH 20250613 1.229691 1.323240 qmt
3 689009.SH 20251031 1.073281 1.420208 qmt
symbol trade_date factor hfq_factor source
0 689009.SH 20201029 1.000000 1.000000 ts
1 689009.SH 20240524 1.007089 1.007089 ts
2 689009.SH 20250613 1.018915 1.025983 ts
3 689009.SH 20251031 1.007107 1.033278 ts
测试平台:国金证券的QMT券商版 miniQmt
20251031相差7%。20250613相差20%。
请问这是复权算法机制的问题还是数据错误的问题? |