使用get_market_data_ex获取分钟数据,回测的时候总是会出现未来时间,从而导致获取的价格都是重复的值,从下面的日志可以看到当前的时间是“20260202090500”,但是取出来的收盘价序列除了最后一个值,之前都是未来日期,根据之前论坛前辈的建议get_market_data_ex的end_time也指定了当前时间,init里面也下载了历史数据,但是这个问题始终存在,希望知道的可以解答下这个问题,谢谢
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coding:gbk
import numpy as np
def init(ContextInfo):
ContextInfo.trade_pair=['rb00.SF']
ContextInfo.position_tag = {'long':False,'short':False} #初始化持仓状态
ContextInfo.set_universe(ContextInfo.trade_pair) # 设置标的期货合约对应股票池
ContextInfo.accid = 'test12345678'
添加周期类型和周期参数
ContextInfo.timeFrame = '5m' # 分钟线,可根据需要修改为 '1d'、'1m'、'5m'等
def after_init(ContextInfo):
不确定有没有本地数据的话,下一次本地数据
if 1:
print("正在下载rb00.SF数据")
download_history_data("rb00.SF", ContextInfo.timeFrame,"","",)
print("数据下载完成,程序继续")
def handlebar(ContextInfo):
backTestTime = timetag_to_datetime(ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos),"%Y%m%d%H%M%S")
print('print backtesttime')
print(backTestTime)
# 使用get_market_data_ex获取收盘价时间序列
closes = ContextInfo.get_market_data_ex(
fields=['close'],
stock_code=ContextInfo.trade_pair,
period=ContextInfo.timeFrame,
count=20,
end_time = backTestTime
)
print('print cloese')
print(closes)
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回测截图分割线==========================

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