实盘 handlebar 内 get_market_data_ex 单股查询日线 gmdSubscribe timeout 问题

国金qmt交易端版本：2.0.8.300] 券商：国金证券 运行环境：实盘交易模式（非模拟） 周期：1分钟周期 K 线驱动 handlebar

复现步骤： 在 handlebar 中调用：

kline = C.get_market_data_ex(['close'], [stock_code], period='1d', count=3)

9:15 时调用全市场批量查询（10000 只 × 1d × count=3）正常返回。但盘中 10:30 / 14:45 / 14:59 时调用单只持仓股（1-5 只 × 1d × count=3）时，约 10 秒后日志显示：

[WARN] PythonCacheData::gmdSubscribe timeout, stockCode:., period:86400000

然后 handlebar 被强制中断，后续代码不再执行（含异常都没抛出）。

环境排查：

• 网络：ping 国金行情服务器（139.224.114.71、81.69.152.51）全天 0 丢包
• 已尝试 WiFi 和 USB 有线网卡，问题相同

疑问：

1. get_market_data_ex 单股日线查询是否需要先 subscribe？
2. 有什么替代方法可以在 handlebar 中查询单股近 3 日收盘价？
3. 是否有相关参数或调用模式可以避免触发 gmdSubscribe？

谢谢！

1、get_market_data_ex 单股日线查询是不需要先 subscribe；2、 subscribe 参数设为 False，并指定明确的 start_time 和 end_time 或使用 count 获取历史数据 3、可以通过[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.06)] subscribe=False 参数来避免触发[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.06)] gmdSubscribe

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黄裕华 发表于 2026-5-16 12:34
1、get_market_data_ex 单股日线查询是不需要先 subscribe；2、 subscribe 参数设为 False，并指定明确的 s ...

接上次咨询（subscribe=False 已确认有效）。

我已按建议改造策略：盘中卖出任务不再调用 get_market_data_ex，
昨收价改为 9:15 时一次性批量缓存到字典，盘中只读字典。

但 2026-05-18 实盘仍出现 task 静默失败现象：

== 现象 ==
策略输出日志：
[10:30:01] 【10:30早盘检查】(模式:LIVE)
[然后完全空白，函数内部循环没有任何打印]

QMT Formula 日志显示 handlebar 实际正常完成：
2026-05-18 10:30:01,723 begin to runonce, bar: 62305
2026-05-18 10:30:01,725 run finished
即 handlebar 在 2ms 内顺利返回，没有 timeout、没有阻塞。

== 我的代码（task_sell_check_morning 简化版）==
def task_sell_check_morning(C):
    print('【10:30早盘检查】(模式:LIVE)')   # 这行打印了
    positions = get_positions()              # 假设成功
    for stock, pos in positions.items():
        if pos['available_amount'] <= 0:
            continue
        curr_price = get_current_price(C, stock)
        if curr_price <= 0:
            continue                          # 怀疑走了这条路径
        ...

def get_current_price(C, stock_code):
    try:
        ticks = C.get_full_tick([stock_code])
        if stock_code in ticks and ticks[stock_code]:
            last_price = ticks[stock_code].get('lastPrice', 0)
            if last_price > 0:
                return float(last_price)
    except:
        pass
    return 0.0

== 关键背景 ==
1. 当时持仓股票 000889.SZ 和 002309.SZ 是策略前几日 9:30 买入的，
   并非主图订阅标的（主图是 SH000300）
2. 同一天 9:25 时调用 C.get_full_tick(待选候选股) 拿数据是成功的
   （39 只票全部拿到 open 字段）
3. 10:30 时调用 C.get_full_tick(持仓股) 推测返回空，导致函数空跑完成

== 疑问 ==
1. get_full_tick 是否只能返回"当前主动订阅"的股票 tick？
2. 对于"非主图、非候选股"的持仓股（策略动态买入持有），
   是否需要在 init() 或买入后主动 subscribe_quote(stock, period='tick')？
3. 如果需要主动订阅，建议在什么时机订阅？init 中订阅初始持仓？
   passorder 买入后订阅？还是有更好的方式？
4. 卖出清仓后是否需要 unsubscribe 释放资源？
5. handlebar 中能不能动态执行 subscribe_quote？

非常感谢！

你加客服微信haha-qmt。