QMT量化交易踩坑指南：开通到实盘必须知道的4件事

做量化两年多，把QMT/PTrade开通到实盘最常遇到的坑整理出来。

核心区别

QMT本地运行，策略保密性强，电脑关机就停；PTrade券商托管，不依赖本地环境，适合无人值守。代码后缀也不同：QMT用.SH，PTrade用.SS，拷代码先换后缀。

开通门槛

华泰等大券商要求50万以上，也有门槛亲民的券商几万就能开。需要签程序化交易协议和风控协议。

4个最常见的坑

1. get_full_tick返回空

需要先subscribe_quote订阅行情：

ContextInfo.subscribe_quote(stock_code, isSubscribeQuote=True, isBlocking=True)
tick_data = ContextInfo.get_full_tick([stock_code])

2. 9:30集合竞价下单失败

集合竞价期间只接受限价单，注意价格精度。

3. 代码后缀搞混

QMT用.SH，PTrade用.SS。写个替换函数：

def convert_code(code):
    return code.replace('.SH', '.SS')

4. run_time回测不执行

run_time是实盘/模拟才有效的定时器，回测下不运行。把定时逻辑放到handlebar中：

def handlebar(ContextInfo):
    bar_time = ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos)
    if bar_time % 4 == 0:
        my_strategy(ContextInfo)

资源推荐

这些问题我都踩过，后来发现 kimiquant.cn 上面有完整的解决方案——QMT/PTrade的API文档、报错排查指南、现成策略代码（七星ETF轮动、小市值等）、通达信公式转QMT教程，还有AI量化代码工具，按自然语言生成或改代码，很实用。

另外写策略代码的时候，我经常用 WorkBuddy 这个AI助手辅助，直接帮我写QMT策略代码、排查报错，效率提升不少。有兴趣可以试试：workbuddy.ai/invite?code=66L9RNCT

开通只是起点，写策略才是真正的挑战。希望对大家有帮助。