请教 get\_full\_tick 的 askVol/bidVol 单位及零股取整规则（沪深 A 股）

各位老师好：

我在使用 xtquant.xtdata.get_full_tick() 获取沪深 A 股五档行情，用于模拟撮合和盘口容量计算。想确认 askVol/bidVol 的数量单位及零股处理规则。

当前环境：

• Python：3.11.1
• xtquant：250516.1.1；另在独立环境测试了250807.1.2
• QMT：2.0.15.0
• miniquote：1.0.0.10881

两个 SDK 版本均能连接、读取行情。目前收盘缓存样本中的盘口字段和数值一致，但尚未确认数量编码规则。

想请教以下几点：

1. 普通沪深 A 股的 askVol/bidVol 是否统一以“手”计量，每手100股？ 上海与深圳是否存在不同处理？
2. 如果某一档实际挂单量为1,018股，接口会返回1,018、10.18，还是10？ 如果返回整数手，是向下舍去零股、四舍五入，还是其他规则？是否保证“返回值×100”不超过该档实际挂单股数？
3. 上述规则是否随 SDK、QMT客户端版本或行情源变化？ 如果无法保证上述换算，有没有可以直接取得精确股数，或得到保守数量下界的字段／接口？

我看到论坛此前有帖子说明“成交量以手计量，零股部分会被丢掉”，但该帖讨论的是成交量，因此想进一步确认：这个规则是否也适用于 askVol/bidVol 各档委托量。

我们的用途只需要避免高估盘口数量；如果能够确认向下取整，使用换算后的保守数量即可，不一定需要恢复全部零股。

如有对应文档、版本说明或简单示例，烦请指点。谢谢！