综合交易模型：自定义分时动态网格策略，提供源代码

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在股市的波动中，分时网格交易策略如同一张精心编织的网，捕捉每一个波动带来的机遇。今天，我就完成了这样一个策略的源代码编写，并在实盘中进行了测试，效果出乎意料地好。🚀

实盘测试：手续费的考量

在今天的交易中，我进行了100笔交易。幸运的是，手续费率仅为万分之0.5，否则成本将会是一个不容忽视的问题。在高频交易中，手续费往往是决定盈亏的关键因素之一。

策略原理与参数设置

我的策略基于以下几个核心参数：

• **自定义交易品种**：包括股票、可转债、ETF等。
• **网格大小**：根据市场波动调整网格的密度。
• **网格基准**：以昨收价为基准，构建买卖网格。
• **交易模式**：以金额为单位进行交易。
• **个股仓位**：设定初始投资金额。
• **分成N份**：将仓位分成多份，以分散风险。
• **每份仓位**：每份网格的仓位比例。
• **单元格大小**：网格的最小变动单位。
• **是否尾盘补仓**：根据市场情况调整尾盘的仓位。

<pre class="public-DraftStyleDefault-pre" data-offset-key="cl6hr-0-0"><pre class="Editable-styled" data-block="true" data-editor="a2k5i" data-offset-key="cl6hr-0-0"><div data-offset-key="cl6hr-0-0" class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr"><span data-offset-key="cl6hr-0-0"><span data-text="true"> { "自定义交易品种交易":"自定义交易类型比如股票，可转债，etf***", "是否开启趋势模型":"否", "自定义交易品种持有分数":50, "交易股票池":"持股", "交易股票池说明":["自定义","持股"], "价格说明":["今开","最新价","最高价","最低价","涨停","跌停","昨收","成本价"], "网格基准":"昨收", "交易模式":"金额", "交易模式说明":["金额","数量"], "个股仓位":10000, "分成N份":5, "每份仓位":0.2, "单元格大小":1, "是否尾盘补仓":"是", "目标仓位比例":1 }</span></span></div></pre></pre>

为了保证策略的连续性和稳定性，我使用了一台24小时运行的实盘服务器。这不仅确保了策略的不间断执行，也减少了因人为因素导致的失误。

策略设置与运行

在QMT平台上，设置路径、账户、填写策略、配置参数

运行效果

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