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L2数据丢包无法正确构建订单簿咋办?

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 阅读模式

版主好:

构建订单簿时,如果出现逐笔委托和逐笔成交丢数据的现象就无法正确还原订单簿。以今天 600686 为例:正确的十档如下:

image.png 我还原的结果如下:

image.png

三个红框处有误,以 13.45 价格为例,发现委卖字典里:对应的委托号逐笔成交里没有,正好 21 手,请问版主如何解决数据丢失的问题?!

image.png

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