为什么策略可以回测，但是模型交易以后就没有信号？

这是报错

coding:gbk

导入常用库

import pandas as pd import numpy as np import talib

示例说明：本策略，通过计算快慢双均线，在金叉时买入，死叉时做卖出 点击回测运行 主图选择要交易的股票品种

def init(C):

init handlebar函数的入参是ContextInfo对象 可以缩写为C

设置测试标的为主图品种

C.stock= C.stockcode + '.' +C.market

line1和line2分别为两条均线期数

C.line1=10 #快线参数 C.line2=20 #慢线参数

accountid为测试的ID 回测模式资金账号可以填任意字符串

C.accountid = "testS"

def handlebar(C):

当前k线日期

bar_date = timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos), '%Y%m%d%H%M%S')

回测不需要订阅最新行情使用本地数据速度更快 指定subscribe参数为否. 如果回测多个品种 需要先下载对应周期历史数据

local_data = C.get_market_data_ex(['close'], [C.stock], end_time = bar_date, period = C.period, count = max(C.line1, C.line2), subscribe = False) close_list = list(local_data[C.stock].iloc[:, 0])

将获取的历史数据转换为DataFrame格式方便计算

如果目前未持仓，同时快线穿过慢线，则买入8成仓位

if len(close_list) <1: print(bar_date, '行情不足 跳过') line1_mean = round(np.mean(close_list[-C.line1:]), 2) line2_mean = round(np.mean(close_list[-C.line2:]), 2) print(f"{bar_date} 短均线{line1_mean} 长均线{line2_mean}") account = get_trade_detail_data('test', 'stock', 'account') account = account[0] available_cash = int(account.m_dAvailable) holdings = get_trade_detail_data('test', 'stock', 'position') holdings = {i.m_strInstrumentID + '.' + i.m_strExchangeID : i.m_nVolume for i in holdings} holding_vol = holdings[C.stock] if C.stock in holdings else 0 if holding_vol == 0 and line1_mean > line2_mean: vol = int(available_cash / close_list[-1] / 100) * 100

下单开仓

passorder(23, 1101, C.accountid, C.stock, 5, -1, vol, C) print(f"{bar_date} 开仓") C.draw_text(1, 1, '开')

如果目前持仓中，同时快线下穿慢线，则全部平仓

elif holding_vol > 0 and line1_mean < line2_mean:

状态变更为未持仓

C.holding=False

下**仓

passorder(24, 1101, C.accountid, C.stock, 5, -1, holding_vol, C) print(f"{bar_date} 平仓") C.draw_text(1, 1, '平')

哪里有问题吗？