VBA回测示例模板

VBA回测示例模板

本示例仅作策略演示和模板介绍，请不要直接用于实际交易

策略导入的方式
1. 直接复制到空代码文件
2. 将.rzrk附件导入到QMT/投研版内部

策略介绍

本策略运用了MA,HHV,EMA,MACD指标，并演示了如何在VBA代码中进行策略收益计算

买入条件：

• 最新价大于20天内收盘价的最高点
• 最新价大于60日均线时
• 当前不满足平仓条件
• 当前没有持仓
  

以上四条同时满足时，符合开仓条件，买入

卖出条件：

• 持仓三天以上
• 5日均线死叉20日均线
• 当天是阴线
• 最新价小于5日均线
  

以上四条同时满足时，符合平仓条件，卖出


回测结果

策略源码

1. ```vba
   
2. VARIABLE:cj1=0,hszhishu:=0,BBD=0,zhishu=0,tmp=0,tmpshort=0,buypoint=0,sellpoint=0,profit=0,TestHolding=0,maxzhishu=0,huiche=0,maxhuiche=0,DCS=0,maxprofit=0,maxDhuiche=0,Dhuiche=0,maxshortprofit=0, hs300bp=0,hstmp=0,TMPzhishu=0,hs300bp=0;
   
3. 
   
4. //……………………下单参数定义……………………………………
   
5. 
   
6. //ORDERTYPE:=1101;//…………下单类型
   
7. //ACCOUNTID:='580000';//…………填写对应下单账号
   
8. //ORDERCODE:=STKLABEL();//…………下单代码
   
9. //PRICETYPE:=5;//…………下单价格类型
   
10. //VOLUME:=100;//…………下单数量（金额）
    
11. 
    
12. ordercode:=marketlabel + stklabel;
    
13. accid:='2000567';
    
14. acctype:='stock';
    
15. 
    
16. 
    
17. //…………………………………………………………………………
    
18. 
    
19. DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
    
20. DEA  := EMA(DIFF,9);
    
21. MACD1 := 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
    
22. hs300c:=callstock('sh000300',vtclose,-1,0);/////引用其他证券价格
    
23. /////////////////////均线
    
24. m1:=ma(c,5);
    
25. m2:=ma(c,10);
    
26. m3:=ma(c,20);
    
27. m4:=ma(c,30);
    
28. m5:=ma(c,60);
    
29. m6:=ma(c,120);
    
30. m7:=ma(c,240);
    
31. 
    
32. 
    
33. 
    
34. ///////////////////////////////////////////////////
    
35. 
    
36. M:=BARSLAST(date<>REF(date,1))+1;//////当天开盘的k线数
    
37. /////////////////////////////////////////////
    
38. 
    
39. 
    
40. 
    
41. t:BARSLAST(TestHolding=0),nodraw;//////////持仓周期
    
42. 
    
43. zst:=(hs300c-ref(hs300c,t))/ref(hs300c,t);//////持仓期间指数涨跌幅
    
44. 
    
45. ggt:=(c-ref(c,t))/ref(c,t);///////////
    
46. 
    
47. CJt:= 1*(GGt) ,NOAXIS;////////计算纯多头实时收益
    
48. 
    
49. dcCJt:= 1*(GGt-zst) ,NOAXIS;////////计算对冲实时收益
    
50. //
    
51. 
    
52. cjt1:=if(TestHolding>0,(cjt-ref(cjt,1))*100，0）,LINETHICK0;////每个周期的多头收益
    
53. dccjt1:=if(TestHolding>0,(dccjt-ref(dccjt,1))*100，0）,LINETHICK0；//每个周期的对冲收益
    
54. 
    
55. 
    
56. qzzhishu:=1*sum(cjt1,0),NOAXIS;//计算实时收益的净值
    
57. 
    
58. qzdczhishu:=1*sum(dccjt1,0),NOAXIS;//计算实时对冲收益的净值
    
59. 
    
60. bk:= c>= hhv(c,20) and c>m5;//////////开仓条件
    
61. 
    
62. bp:=(t>=3 and  m1<m3 and c<o and c<m1);////平仓条件
    
63. 
    
64. //
    
65. 
    
66. nn:=0;//////往后推迟几个周期交易//
    
67. 
    
68. IF (ref(bk,nn) and not(bp) and  TestHolding=0  ） THEN BEGIN
    
69.         TestHolding:=1;
    
70.         BBD:=BARPOS;
    
71.    DRAWTEXT(1 ,H+4,'买入');
    
72.    VERTLINE(1 ,h+10,l-10,coloryellow,1,VTDOT);
    
73.     passorder(
    
74.         23{操作号}, 1101{组合类型}, accid{资金账号ID}, acctype{资金账号类型}
    
75.         , orderCode{下单标的代码}, 14{报价类型}, -1{价格}, 200{数量}
    
76.         , 'test1'{策略名称}, 0{快速下单}, ''{投资备注}
    
77.     );
    
78.    hs300bp:=callstock('sh000300',vtclose,-1,0);
    
79.         buypoint:=close;
    
80.         tmp:=zhishu;
    
81.         hstmp:=hszhishu;
    
82. END
    
83. //卖出
    
84. IF (ref(bp,nn) AND TestHolding>0   ) THEN BEGIN
    
85.     TestHolding:=0;
    
86.     BBD:=0;
    
87.     DRAWTEXT(1,H+1,'卖出');
    
88.     VERTLINE(1,h+10,l-10,colorwhite,1,VTDOT);
    
89.     passorder(
    
90.         24{操作号}, 1101{组合类型}, accid{资金账号ID}, acctype{资金账号类型}
    
91.         , orderCode{下单标的代码}, 14{报价类型}, -1{价格}, 200{数量}
    
92.         , 'test1'{策略名称}, 0{快速下单}, ''{投资备注}
    
93.     );
    
94.     hs300sp:=callstock('sh000300',vtclose,-1,0);  
    
95.     thisprofit:=(close-buypoint)/buypoint;
    
96.          HSthisprofit:=(hs300sp-hs300bp)/hs300bp;
    
97.     HSzhishu:=(hstmp+hsthisprofit);
    
98.     zhishu:=(tmp+thisprofit-0.003);
    
99.     buypoint:=0;
    
100.     hs300bp:=0;
     
101.     profit:=profit+thisprofit;
     
102.     DCS:=DCS+1;
     
103. END
     
104. 
     
105. //…………………回撤统计开始…………………………………
     
106. if profit>maxprofit THEN BEGIN
     
107.         maxprofit:=profit;
     
108.         Dhuiche:=0;
     
109. END
     
110. 
     
111. IF profit<maxprofit THEN BEGIN  
     
112.         Dhuiche:=maxprofit-profit;  
     
113. END
     
114. 
     
115. IF Dhuiche>maxDhuiche THEN BEGIN   
     
116.         maxDhuiche:=Dhuiche;   
     
117. END
     
118. 
     
119. if profit>maxprofit THEN BEGIN
     
120.         maxprofit:=profit;
     
121.         Dhuiche:=0;
     
122. END
     
123. 
     
124. IF profit<maxprofit THEN BEGIN  
     
125.         Dhuiche:=maxprofit-profit;  
     
126. END
     
127. 
     
128. IF Dhuiche>maxDhuiche THEN BEGIN   
     
129.         maxDhuiche:=Dhuiche;   
     
130. END
     
131. //……………………回撤统计结束………………………………
     
132. 
     
133. BYL:=IF(buypoint>0,close-buypoint,0);
     
134. vv:=hs300bp;
     
135. 指数:zhishu,NOAXIS,coloryellow;
     
136. 对应指数:=hszhishu,NOAXIS,colorwhite;
     
137. 对冲:=指数-对应指数,NOAXIS,colorblue;
     
138. dczs:=TMPzhishu,NOAXIS,colorblue;
     
139. 最近浮盈:=thisprofit,LINETHICK0;
     
140. 最近指数涨跌:=HSthisprofit,LINETHICK0;
     
141. 最近对冲收益:=thisprofit-HSthisprofit,LINETHICK0;
     
142. 
     
143. 交易次数:DCS,LINETHICK0;
     
144. 
     
145. 最近回撤:=hhv(指数,0)-指数,noaxis;
     
146. 最大回撤率db：hhv(（hhv(指数,0)-指数）,0),LINETHICK0;
     
147. 持仓时间：=count(TestHolding>0,0),LINETHICK0;
     
148. 交易时间：=count(hs300c>0,0),LINETHICK0;
     
149. ttttt:TestHolding,LINETHICK0;
     
150. 平均单边:指数/交易次数,LINETHICK0;
     
151. 平均对冲:=对冲/交易次数,LINETHICK0;
     
152. 最大回撤率dc：=hhv(（hhv(对冲,0)-对冲）,0),LINETHICK0;
     
153. xpdymd指数:zhishu,NOAXIS,coloryellow;
     
154. 胜率：count(指数>ref(指数,1),0)/DCS,LINETHICK0;
     
155. ```

复制代码

策略附件

VBA回测示例.rzrk (13.61 KB, 下载次数: 45)

2024-1-4 11:22 上传

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passorder(
        23{操作号}, 1101{组合类型}, accid{资金账号ID}, acctype{资金账号类型}
        , orderCode{下单标的代码}, 14{报价类型}, -1{价格}, 200{数量}
        , 'test1'{策略名称}, 0{快速下单}, ''{投资备注}
    );

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