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求问:分钟级回测时,成交量很小

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求助:被这个问题困住好几天了

我使用的投研版+xtquant

做了一个简单的分钟级策略,但发现最后撮合成交的量,远远小于目标。 最神奇的是,发现930下单,931下单,935下单,最后成交量完全相同

成交模式:quickTrade=1 滑点设置了0.5% slippage_type=2, slippage=0.005, max_vol_rate=0.5

我的下单函数

            order_id = passorder(
                24, 1101, account, stock_code, 11, float(price), volume,
                strategy_name, 0, remark, C
            )

评论1

*******8501_G2ppP楼主
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
求问大神~~~

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