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回测时如何避免第二天无法买入的情况

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发表于 2024-2-8 15:20:07 | 显示全部楼层 阅读模式

现在无论是回测,还是实盘,信号总部基于最后一根K线,也就是说,最后一根K线满足条件,我们就会下单,而下单的价格是根据最后一跟K线的情况确定的,但是真正成交应该是在新K线产生时,也就是说,如果新的K线跳空高开,或者是新K线最低价没有回到上跟K线的收盘位置,其实下的买单是失效的,但是无论是在回测中还是在实盘中没有办法去剔除这种情况

举个例子

A股票,第一天是10元,第二天是11元的一字板,第三天是12.1的一字板,第4天是13.31元的一字板

我的回测策略假设是:如果股票涨停后买入,持有2天后卖出。

那个我这个策略在A股票上面就会是第二天11元买入,第四天13.31元卖出,赚20%

但是实际上这只股票都是一字板,我大概率是买不进去的,这只股票不产生任何收益

如果回测不能反映真实情况,那么得到的有可能有很多假信号,可能对投资者的判断产生相当大的误导

请教各位大神,我应如何避免这种情况,有没有固定的函数或者需要自己写逻辑来判断?

评论3

向朝华
发表于 2024-2-8 17:47:25 | 显示全部楼层
想交朋友,我也用qmt,来北京玩吗?包食宿我微信13381257591
*******2779
发表于 2024-2-17 16:56:00 | 显示全部楼层
他的编程说明不是有么,今天可以按昨天取值,下单也可以按昨天收盘价和今天收盘价计算,lastclose这个如果是当天,则按当天计算,如果是回测,clost可以直接取昨天,
神经蛙_NYORG
发表于 2024-2-19 13:04:18 | 显示全部楼层
既然是回测,第二天的数据是有的,直接排除掉第二天一字板的情况就好了

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