回测时如何避免第二天无法买入的情况

现在无论是回测，还是实盘，信号总部基于最后一根K线，也就是说，最后一根K线满足条件，我们就会下单，而下单的价格是根据最后一跟K线的情况确定的，但是真正成交应该是在新K线产生时，也就是说，如果新的K线跳空高开，或者是新K线最低价没有回到上跟K线的收盘位置，其实下的买单是失效的，但是无论是在回测中还是在实盘中没有办法去剔除这种情况

举个例子

A股票，第一天是10元，第二天是11元的一字板，第三天是12.1的一字板，第4天是13.31元的一字板

我的回测策略假设是：如果股票涨停后买入，持有2天后卖出。

那个我这个策略在A股票上面就会是第二天11元买入，第四天13.31元卖出，赚20%

但是实际上这只股票都是一字板，我大概率是买不进去的，这只股票不产生任何收益

如果回测不能反映真实情况，那么得到的有可能有很多假信号，可能对投资者的判断产生相当大的误导

请教各位大神，我应如何避免这种情况，有没有固定的函数或者需要自己写逻辑来判断？

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他的编程说明不是有么，今天可以按昨天取值，下单也可以按昨天收盘价和今天收盘价计算，lastclose这个如果是当天，则按当天计算，如果是回测，clost可以直接取昨天，

既然是回测，第二天的数据是有的，直接排除掉第二天一字板的情况就好了