QMT 策略上实盘前，先过一遍这 5 项检查

策略写完不等于能上实盘。上线前把这 5 项过一遍，能挡掉大部分"上线第一天就出事"。

1. 代码后缀对了吗

上交所股票有的平台写 .SH，有的写 .SS；深交所是 .SZ。

为什么放第一位：写错不会报错，只会让取数静默返回空列表，然后你以为是接口挂了，排查半天。

怎么验证：取一只你熟悉的票的日线，打印出来看有没有值。

（后缀对照说明）

2. 实时行情订阅了吗

很多终端默认不主动推行情，要显式订阅。

为什么危险：不订阅的结果不是报错，是数据一直空着。你会以为行情接口有问题，其实是没订阅。

怎么验证：订阅一只票，等几秒，看有没有 tick 进来；再打印最新价和买一卖一，跟行情软件对一下。

（实时行情怎么取）

3. 定时函数在回测里跑吗

很多平台的定时/调度函数只在实盘模式执行，回测里根本不跑。

后果是双向的：回测里没验证过的逻辑，实盘才第一次跑；或者你以为实盘会定时跑的东西，回测里从没跑过。

怎么验证：在定时函数里打一条日志，回测跑一遍，看日志出不出来。

（回测不跑定时函数的排查）

4. 下单之后，查得到委托和成交吗

下单函数返回成功，只代表委托提交了，不代表成交。

要点：下单时带一个前后一致的策略名（或类似标识），这样查询委托/成交明细时才筛得出自己的单。

怎么验证：实盘只下 1 手，然后分别查 ORDER（委托）、DEAL（成交）、POSITION（持仓），三个都要能看到。

（委托回调与成交查询）

5. 开盘第一分钟会下单吗

集合竞价刚结束、快照还没到的时候发单，容易失败。

怎么改：判断"数据到了"再发，而不是判断"时间到了"就发。

另外：限价小数位也要确认——股票一般 2 位，可转债和 ETF 常见 3 位，写错会直接拒单。

（9:30 下单失败怎么处理）

上线第一天的最小动作

• 只下最小手数，先把"下单 → 委托 → 成交"三个环节验证通；
• 每条决策都打日志：时间、用到的数据时点、目标仓位、实际下单结果；
• 确认策略进程能稳定跑满整个交易时段（别用笔记本，合盖休眠就断了）。

一句总结

这 5 项没有一项跟"策略好不好"有关，全是环境能不能用的问题。但实盘里最先出事的，通常就是这些。

查接口和报错我平时用 kimiquant.cn 的 API 速查 和 问题库。

写策略、排查报错我常用 WorkBuddy 辅助：WorkBuddy 邀请链接