综合交易模型----qmt交易框架的使用，当作第三方库使用，提供源代码

今天我把最新版的综合交易框架里面的qmt独立出来方便大家开发，使用简单，和easytrader一样的调用，复制的处理全部封装了，我们把程序当作第三方库使用

第一步复制文件夹

大概的内容

第二部复制python路径，打开文件夹路径

进入lib

找到文件夹site-packages，放在文件夹内部

放在文件夹内部就完成了

使用的教程和easytrader差不多

1. #可转债数据
   
2. from qmt_trader.bond_cov_data_qmt import bond_cov_data_qmt
   
3. #etf数据
   
4. from qmt_trader.etf_fund_data_qmt import etf_fund_data_qmt
   
5. #qmt数据
   
6. from qmt_trader.qmt_data import qmt_data
   
7. #股票数据
   
8. from qmt_trader.stock_data_qmt import stock_data_qmt
   
9. #交易框架
   
10. from qmt_trader.qmt_trader_ths import qmt_trader_ths
    
11. #通达信数据
    
12. from qmt_trader.tdx_data import tdx_data
    
13. #统一接口数据
    
14. from qmt_trader.unification_data_qmt import unification_data_qmt
    
15. #qmt数据
    
16. unification_data=unification_data_qmt()
    
17. #qmt交易模型
    
18. trader=qmt_trader_ths(path= r'D:/国金QMT交易端模拟/userdata_mini',
    
19.                   session_id = 123456,account='55009640',account_type='STOCK',
    
20.                   is_slippage=True,slippage=0.01)
    
21. #连接qmt
    
22. trader.connect()
    
23. #获取持股
    
24. hold_stock=trader.position()
    
25. print(hold_stock)
    
26. #获取账户
    
27. account=trader.balance()
    
28. print(account)
    
29. #买入
    
30. #获取数据
    
31. stock='600031'
    
32. stock=trader.adjust_stock(stock=stock)
    
33. spot_data=unification_data.get_spot_data(stock=stock)
    
34. print(spot_data)
    
35. price=spot_data['最新价']
    
36. trader.buy(security=stock,price=price,amount=1000)
    
37. #卖出
    
38. trader.sell(security=stock,price=price,amount=1000)
    
39. #撤单
    
40. trader.cancel_order_stock(order_id='12')
    
41. #开发的通过代码撤单
    
42. trader.cancel_order_stock_async_by_code(cancel_type='all',stock=stock)

复制代码

我已经处理好了内容，直接调用就可用，后面很复杂

运行效果获取持股

下单的结果

通过股票代码来撤单

1. def cancel_order_stock_async_by_code(self,cancel_type='all',stock='600031.SH',num='all'):
   
2.         '''
   
3.         通过证券代码来撤单
   
4.         类型cancel_type=all/buy/sell/one
   
5.         在有多个单时候选择怎么样撤单num=0/all
   
6.         '''
   
7.         # 使用订单编号撤单
   
8.         entrusts=self.today_entrusts()
   
9.         if entrusts.shape[0]>0:
   
10.             stock=self.adjust_stock(stock=stock)
    
11.             stock_list=entrusts['证券代码'].tolist()
    
12.             if stock in stock_list:
    
13.                 if cancel_type=='all':
    
14.                     order_id_list=entrusts['订单编号'].tolist()
    
15.                     for order_id in order_id_list:
    
16.                         self.cancel_order_stock_async(order_id=order_id)
    
17.                 elif cancel_type=='buy':
    
18.                     entrusts_buy=entrusts[entrusts['委托类型']==xtconstant.STOCK_BUY]
    
19.                     order_id_list=entrusts_buy['订单编号'].tolist()
    
20.                     for order_id in order_id_list:
    
21.                         self.cancel_order_stock_async(order_id=order_id)
    
22.                 elif cancel_type=='sell':
    
23.                     entrusts_sell=entrusts[entrusts['委托类型']==xtconstant.STOCK_SELL]
    
24.                     order_id_list=entrusts_sell['订单编号'].tolist()
    
25.                     for order_id in order_id_list:
    
26.                         self.cancel_order_stock_async(order_id=order_id)
    
27.                 else:
    
28.                     entrusts_on=entrusts[entrusts['证券代码']==stock]
    
29.                     if num=='all':
    
30.                         order_id_list=entrusts_on['订单编号'].tolist()
    
31.                         for order_id in order_id_list:
    
32.                             self.cancel_order_stock_async(order_id=order_id)
    
33.                     else:
    
34.                         order_id_list=entrusts_on['订单编号'].tolist()
    
35.                         self.cancel_order_stock_async(order_id=order_id_list[num])

复制代码

代码块相关缩进可以参考地址 https://mp.weixin.qq.com/s/EFEBtmT9uy8MLG-Nca_apw

来自圈子: 量化交易研究

这样就不用打开qmt的客户端直接运行吗？

:qiang: