策略回测不够快？试试 QMT 100%榨干电脑性能跑回测，极速回测的油老虎！

曹鑫 · 发表于 2024-2-27 11:08:15

问题

今天又看到群友抱怨：“这么好的电脑用来跑QMT回测，完全发挥不出来”。我很心疼群友……买电脑的钱。其实特别能理解，在花时间花精力换语言学C++与花钱买台好电脑之间，我也会走捷径，买台好电脑，但是砸重金买了性能很好的电脑，跑策略回测还是有点力不从心，不改改代码，写点复杂的框架，根本发挥不了电脑的性能，怎么办？

有没有一种写起来又简单，跑起来又粗暴的模式，让你手上这台电脑对得起它的价格？

有！就是我要跟大家介绍 QMT 投研版，但其实券商 QMT 也完全支持，底层技术是一致的，每个 QMT 的用户都是体验起来。

少说废话，我们上对比。

对比演示

我这里有两个策略：

一个是 Python 编写的双均线股票池回测。我可以通过调整这里的板块名称，来调整我要回测的股票池。

另一个是因子公式编写的双均线单股回测+组合模型股票池回测，它们像乐高积木一样，组合在一起，组合模型调用了单股回测，并行应用到指定的股票池，完成股票池回测。我们其实只要运行组合模型就可以了。

纯 Python 模式，沪深 300，还可接受

Python回测_还可接受.png

我们先来跑一个纯 Python 的模式，为了节省时间，我们跑一下**沪深 300**，点击回测，即使这样我们还是要稍微加点速度。最终花了 100 多秒，完成回测，还可以接受。

纯 Python 模式，沪深 A 股，基本没戏

但，要是你想搞全市场回测，把股票池换成**沪深A股**，会是什么效果？

Python回测_沪深A股.png

回测预计时间目前是在 5h-7h 徘徊，这个基本上已经打消我等的念头。

同时，我们打开任务管理器，CPU 性能也没法跑满，这好几个CPU 都停止着。对了，正好也跟大家说一下，我用的是一台小笔记本在给大家演示，相信很多人用来回测的电脑，都比我这个电脑的性能要强。

OK，那接下来，让我们见证奇迹的时刻。

因子公式（VBA）模式，沪深 300，几秒的事

单股模型_信号编写.png

我们打开组合模型，这里要稍微讲一下大家怎么使用。我先说说我的习惯，把界面切分成两个，一个是某只股票，我可以随时切换，下面加个指标：单股模型。这时候我是可以对着我的信号，去看我的单股回测是否准确的，这是组合模型统计的基础。

回测时间_几秒的事.png

另一个是某个指数，通常用 000300，或者 000001，时间长度够，因为组合模型必须运行在指数上，所以可以在下面加个指标：组合模型。这时候，我就看到组合模型在运行了，10 秒以内，结束。

但这次，我们还要多说一句：

因子公式（VBA）模式，沪深 A 股，有点盼头

因子公式_跑满CPU.png

什么叫跑满多核CPU的高性能？简单来说，就是你电脑的性能有多猛，投研端就会吸收法力一样，自动把你电脑的法力全部榨干用来跑回测，不需要你做什么额外设置，用因子公式（VBA）即可，底层 C++ 运行的威力全部发挥出来。

组合模型_添加股票池.png

在我这台小笔记本上，给你演示一下，我们将股票池添加为沪深A股，我再打开任务管理器，你可以看到每个 CPU 都被拉满了，这就是在 QMT 中用因子公式（VBA）提升回测效率的秘诀。

请打开你的 QMT 尽快体验起来。如果有问题，欢迎添加小助理微信 xuntouqmt

代码附件如下：

双均线股票池回测_直播.rzrk (8 KB, 下载次数: 30)

因子公式_单股_双均线_止盈止损_示例.rzrk (8.27 KB, 下载次数: 25)

因子公式VBA_组合模型示例_直播.rzrk (561.56 KB, 下载次数: 30)