期货连续合约复权处理技巧

小小rz · 发表于 2024-3-10 09:28:40

在期货交易中，处理连续合约的跳空是一个关键问题，理解主力合约、复权方法以及实现的技巧对于提高交易效果至关重要。本文将详细介绍这些内容，帮助大家更好地理解期货交易中的复杂性。

1. 主力合约与跳空
期货市场中，主力合约通常是最活跃、交易量最大的合约。当交易者滚动持仓时，会将关注点转移到下一个主力合约上，这可能导致合约之间的跳空现象。跳空指的是相邻合约之间出现较大的价格差距，通常发生在主力合约滚动或市场突发事件等情况下。

2. 复权及其方法
复权是调整历史数据，以更准确地反映资产的真实价值。一般有两种复权方法：
前复权（向前复权）：将历史数据调整为当时价格变动前的价位，适用于回测和研究分析。
后复权（向后复权）：将历史数据调整为当时价格变动后的价位，更符合实际操作情况。

3. 实现方法
要利用VBA处理连续合约的跳空并完成期货连续合约的复权，需要以下步骤：

（1）获取数据：获取主力合约和相邻合约的价格数据，包括日期、开盘价、收盘价等。
（2）处理跳空：通过比较相邻合约的收盘价和下一个主力合约的开盘价，识别跳空现象并对价格数据进行调整。
（3）复权处理：根据选择的复权方法，对价格数据进行相应的复权处理，确保数据的连续性和准确性。
（4）编写VBA代码：结合以上步骤，编写VBA代码实现跳空处理和复权操作，可使用Excel作为编写和运行代码的平台。

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通过本文的分享，希望大家能更深入地了解期货连续合约操作过程中的关键技术，提升交易水平并降低风险，交易中取得更好的成绩！

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