系统自带的“组合模型示范A”模型（路径：组合模型----模块---组合模型示范A）：1、模型没有更改一丁点地方，是系统自带的原模型；2、模型加载没有任何问题；3、收盘后可以回测看到交易数据；4、加载到实盘或模拟运 ...

系统自带的“组合模型示范A”模型，盘中我加载运行了，收盘回测也是有信号的，为什么盘中没有信号显示？

请问下 内置qmt中 smart_algo_passorder 和algo_passorder 这两种下单模式 会设置时间区间, 当触发这种下单函数, 比如用的smart_algo_passorder 中的VWAP算法, 开始时间10点25,结束时间14点25,请问下 这样整个程 ...

tick_data = xtdata.get_local_data([], codelist, period="tick", start_time='20240510', count=-1)这是获取当天的4200多只股票收盘后分笔数据，每只股票保存为csv文件存于本地。用时近五分钟。用大智慧软件dll写 ...

callback - 数据推送回调 - 回调定义形式为`on_data(datas)`，回调参数`datas`格式为 { stock1 : data1, stock2 : data2, ... }， 官网上是这样写的，这个datas数据怎么传进去呢 看了示例没有定义datas，这个datas ...

返回值 int：订阅号，用于反订阅 如果没有反订阅，是不是值是多少就是订阅了多少个标的？ 比如，返回的是1000，就是订阅了1000个股票？

涨停价模拟交易也会成交，有没有模拟交易也是要委托排队的，或者有什么解决办法呢？

get_market_data_ex接口不能实现实时获取批量数据（数据滞后严重）

如题

这一侧的内容加个连接方便不知道的能点进去看是什么，有图有案例最好

比如，我在查询函数 只是列出了返回内容，如果有实际数据是最好不过了 好像，有的有结果有的没有

如果有，哪个产品可以有

#encoding:gbk'''本策略事先设定好交易的股票篮子，然后根据指数的CCI指标来判断超买和超卖当有超买和超卖发生时，交易事先设定好的股票篮子'''import pandas as pdimport numpy as npimport talibimport timefrom d ...

出现nan值的SuspendFlag为1，实际它没有停牌

目前代码如下：无法将更新的实时数据存dataframe进行下一步计算，请问如何修改？输出结果如附件 #encoding:gbk import pandas as pd import numpy as np def init(ContextInfo): ContextInfo.trade_code_lis ...

大家好，最近有不少朋友关心0门槛开通QMT的券商，我自己整理了一些掌握的信息，分享给大家，希望以下内容对大家有所帮助，排名不分先后： 希望以上信息能够对大家有所帮助，具体可以联系对应券商客户经理确认，也 ...

情况就是一个账号，但同时运行多个策略，有可能策略的交易标的有重叠，甚至重叠的标的是手工单操作。 问题：有没有方法区分哪部分仓位是哪个策略下的单，这样每个策略都可以分别管理。 ...

在模拟实盘中，请问股指期权应该用哪个函数下单？我选期货账户用passorder下单，可以发出策略信号，但实际没有委托。用期权账户下单也是同样的结果。请问如何正确下单股指期权或商品期权？ ...

使用xtdata获取数据时报错id：200003，timeout；券商版的miniqmt已经登录了啊。 报错如下： Traceback (most recent call last): File "G:\Desktop\A.PY", line 18, in kline_data = xtdata.get_market_data ...

逐K线驱动在5分钟周期下，问题： handlebar C.barpos每一天第一次进入对应的时间戳是0930还是0935？我测了一下好像是0935。 看到一篇文章，说 - “在QMT中，回测handlebar和实盘handlebar的区别，回测handlebar是 ...

在策略模型交易里执行时，如果编辑此策略，这个策略会自动执行，点击"停止"也不行，还是运行的。 这会导致一个问题，就是策略里的position_callback，deal_callback等会被重复执行，我之前在论坛里反馈记录会被写 ...

#coding:gbk import pandas as pd import numpy as np def init(C): stock_list = C.get_stock_list_in_sector("沪深A股") sub_num_dict = {i:C.subscribe_quote( stock_code = i, perio ...

将PASSORDER写在for循环里，或者加上单独信号的条件，回测结果中都看不到下单记录，只有在都注释掉之后，才能出发。 请问是什么原因，在VBA组合模型中，应该如何使用PASSORDER函数 券商版QMT ...

有时会，运行程序时，客户端会直接报这个错误，然后就直接崩溃了。 场景回忆： 1、写VBA组合模型程序时，也许写的有问题，一点运行就报上面得截图了。 2、登录独立交易时，也报了一次。 反正比较容易遇到。请问 ...

版主好，我想请教一下，如何在原生Python获取到当下的[热门概念]板块涨幅排名？我需要实现：从涨幅最高的概念板块里，查询到其所有成分股。 请问能否实现？提供一下思路或实现方式，多谢！ ...