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请问，下面的代码，怎么在实盘运行时无法下单？
代码已经执行了，“execute completed”正确打印出来了。但是在订单里面查不到。注释中的代码，也执行了。
def init(ContextInfo):
passorder(23, 1101, "66302161" ...
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C.get_stock_list_in_sector('上证50')，不是最上证50（000016）的成份股
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业务 产品 开发大佬们 聊聊吧 , 盈亏比这个统计信息 在量化里如此重要 不能没有吧....
我理解 回测统计时最重要的就是 年化收益 净值 胜率 盈亏比 最大回撤 最大回撤持续时间 这几个了....
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* * 逐笔成交接口xtdata.get_l2_transaction需要**缓存**中有接收过的数据才能获取到，请问缓存数据有哪些来源，只有订阅才有缓存数据吗？非交易时段有没有缓存数据？
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qmt 怎么在 策略里 PY代码停止策略
比如，我达成了某个功能了。需要马上停止策略
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每个月初以市价买100股平安银行,这个策略在qmt中要怎么写
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**本文将详细介绍如何在券商QMT/投研端上增加或修改IP和端口？**
# 操作步骤
**1、登录你的券商QMT/投研端后，点击行情，进入行情面板**
# 获取当前主力合约
print(symbol1)
应该要返回IF2409.IF才对，但实际返回了IF2006，为什么？
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options = ContextInfo.get_option_list('IF2409.IF', '202409',"CALL")
print(options)
实际输出的为空？ 为什么？ 我用的国投证券提供的QMT，是还需要开通国投安信期货的证券账户才行么？
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获取行情数据的时候，文档上只说了一个是前复权，一个是等比前复权，
等比前复权的具体算法是什么，可以解释一下吗，或者有什么参考资料吗。
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QMT下载数据的速度慢的一批，主要原因是每一只个股都有独立数据，所以分散下载严重拖累带宽，为什么不能把这些数据按月打包下载呢，这样不仅节约服务器带宽资源，也能极大地缩短下载时间，一举多得的事情，何乐而不 ...
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如何获取昨日首板的股票
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期待回复！
日志输出的字，基本无法看清，应该是界面中最小的。
比较了很久的量化软件，结果发现还有这种问题。
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同一个策略，我在QMT、Ptrade、掘金都实现了一遍，发现大家的收益都是一致的，唯一有一个问题是QMT的最大回撤是6%，但是另外2个软件都是2.8%。
我把 QMT 的交易数据导出自己用 Python 算了一下，发现我算出来的 ...
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ETF 是 T+0, 回测的时候, 为什么还是按 T+1, 当天买的, 不能卖?
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大家好，最近我有幸接触到了一位专业的QMT自动交易程序工程师，他分享了很多关于QMT和通达信无缝焊接技术的宝贵信息。今天，我想把这些信息整理后分享给大家，希望能帮助到正在寻找提高交易效率的朋友(他的抖音:万量 ...
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如果希望同时运行多个miniqmt策略，请问是否可以实现？具体该如何实现呢？
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我放在云服务器的大qmt程序在节假日都在跑，能否提供一段程序自动屏蔽了星期六日等节假日呢？
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哪些券商提供mini QMT，L2行情数据接口
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如题，在外部python中调用此函数，只会显示出crUnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb5 in position 82: invalid start byteeate_sector_folder create_sector_folder
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请问有更详细的解释及用法吗?
阻塞线程接收行情回调
[*]释义
[*]阻塞当前线程来维持运行状态，一般用于订阅数据后维持运行状态持续处理回调
[*]参数
[*]seq - 订阅时返回的订阅号
[*]返回
[*]无
[*]备注
[*] ...
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