在策略模型交易里执行时，如果编辑此策略，这个策略会自动执行，点击"停止"也不行，还是运行的。 这会导致一个问题，就是策略里的position_callback，deal_callback等会被重复执行，我之前在论坛里反馈记录会被写 ...

#coding:gbk import pandas as pd import numpy as np def init(C): stock_list = C.get_stock_list_in_sector("沪深A股") sub_num_dict = {i:C.subscribe_quote( stock_code = i, perio ...

将PASSORDER写在for循环里，或者加上单独信号的条件，回测结果中都看不到下单记录，只有在都注释掉之后，才能出发。 请问是什么原因，在VBA组合模型中，应该如何使用PASSORDER函数 券商版QMT ...

有时会，运行程序时，客户端会直接报这个错误，然后就直接崩溃了。 场景回忆： 1、写VBA组合模型程序时，也许写的有问题，一点运行就报上面得截图了。 2、登录独立交易时，也报了一次。 反正比较容易遇到。请问 ...

版主好，我想请教一下，如何在原生Python获取到当下的[热门概念]板块涨幅排名？我需要实现：从涨幅最高的概念板块里，查询到其所有成分股。 请问能否实现？提供一下思路或实现方式，多谢！ ...

昨日已经清仓的股票，今天服务器返回还是一直有持仓，退出程序，重启了也是一样，真的很奇怪。 这是QMT同步持仓的代码 这是持仓列表，香港证券这只昨天真的卖了 QMT里使用read_csv读取excel的文档，文档里的持仓 ...

股票走势一峰比一峰高，股价一直向上涨 请问以上的实现逻辑有什么好的方式吗?

看了文档说明，没太明白这个用法的解释，能否直观的给解释一下，这两种模式的区别？

股票订阅回调程序 def on_data(datas): tick_time = datas[stcode][0]['time'] print(tick_time) tick_time=tick_time/1000 dateArray=datetime.datetime.utcfromtimestamp(tick_time) ...

一般而言一个交易日240根1分钟k线，iquant有241根，多了一根集合竞价阶段的k线，而且没有成交量，9：31分的k少集合竞价成交量，这样使用成交量加权的计算会出现错误，std的参数也会偏差等等问题，问：能不能改变设置 ...

组合模型回测，会利用到多核CPU。但GPU是空闲的。可以认为QMT底层是没有利用到GPU加速的是么。 也就是想问，电脑配置，显卡对运行效率有没有影响，以便于看看搞个什么配置的环境合适，目前看上去没有。 ...

akshare 官网写最低支持3.8py 怎样才能使用起来~求大神指导 里面太多实用数据了 好像板块 概念的数据

我复制了http://dict.thinktrader.net/videos/touyan/ty_native_python.html?id=WK5Ewg该链接（原生python策略回测）的代码 运行在PyCharm python3.8中,出现错误 具体为result = run_strategy_file(user_script, ...

请问我开了两个miniqmt，xtdata怎么指定连接哪一个miniqmt?

如何获取股票买一和卖一价目前最新的全市场委托数量，要怎么写

有没有批量获取股票涨停价格的方法？一个一个获取太费劲了，谢谢

get_stock_list_in_sector获取过期期权代码列表无数据，获取当前的就有，请问使用方法有问题吗？

听说miniqmt可以安装在手机上？是真的吗？搞不懂，求教怎么操作，谢谢

我尝试在Linux上面运行，首先是用pip install xtquant，安装成功之后，包还是无法导入，我把这个包给删了之后，又按照视频中的讲解，（视频链接：https://www.bilibili.com/video/B ... 030ded819f89bcd0b14）先下载 ...

get_market_data_ex函数： 在获取5分钟收盘价时，取的是上一个5分钟K线的收盘价。如在9:30:00至9:34:59 取的都是昨天的收盘价，不是未来函数。 在获取30分钟收盘价时，取的是上一个5分钟K线的收盘价，也不是未来函数 ...

get_trade_detail_data(account,accountType,"Order")只能查询到当日委托，请问怎样查询历史委托记录。

本地文件的格式，以及读取示例； 这个示例文档直接略过读取本地文件的方式

之前代码获取行情慢2分钟，后面在设置里找到全推送行情选项，修改后，行情数据延迟缩短，但是目前还是5-7秒的样子，怎么能解决延迟问题。 这个是代码，timetag输出的是行情对应的时间。 我再这个页面设置 ...

xtdata.download_financial_data(stock_list=[stock_code], table_list=['Income']) profit_dic=xtdata.get_financial_data(stock_list=[stock_code], table_list=['Income'], start_time='', end_time='', report_t ...

就是在策略的参数设置那里之前有个“公式测评”功能，可以计算各参数的回测结果。升级后找不到了，求助