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量化交易策略有哪些类型？ 任何投资策略，都可以用量化的方式执行，量化交易所用的策略类型，其实和传统各类型策略都一样，差别只在于量化交易是用数据来做决策。 换句话说，只要是找的到数据参考的策略，基本 ...

这个报单时间怎么转换 比如我想知道这个报单时间距离现在多久了怎么做

xtdc.init()，初始化函数今天突然报错，连不上了，这是为什么呢？ File "C:%users\ADMIN\anaconda3\envs\wjz2024\Lib\site-packages\xtquant\xtdatacenter.py", line 160, in init raise Exception(f'行情连 ...

K线触发，限制300个，订阅了500个，那么后面的200个 1. 是会收到数据还是不会？ 2. 是会触发K线还是不会？ 如果以上回到都是是，为什么不直接截断，而要给出错误的数据？？？ ...

我在模型交易界面里设置了一个系统参数，通过编辑XML文件，现在参数界面可以正常显示。 但在python程序中调用bind命名的变量失败，请问调用规则是什么？ ...

请版主以OBV为例，在既定的OBV值形成的曲线基础上，再构建一条可变日期长度的OBV均线。并在副图呈现

系统自带的“组合模型示范A”模型（路径：组合模型----模块---组合模型示范A）：1、模型没有更改一丁点地方，是系统自带的原模型；2、模型加载没有任何问题；3、收盘后可以回测看到交易数据；4、加载到实盘或模拟运 ...

系统自带的“组合模型示范A”模型，盘中我加载运行了，收盘回测也是有信号的，为什么盘中没有信号显示？

请问下 内置qmt中 smart_algo_passorder 和algo_passorder 这两种下单模式 会设置时间区间, 当触发这种下单函数, 比如用的smart_algo_passorder 中的VWAP算法, 开始时间10点25,结束时间14点25,请问下 这样整个程 ...

tick_data = xtdata.get_local_data([], codelist, period="tick", start_time='20240510', count=-1)这是获取当天的4200多只股票收盘后分笔数据，每只股票保存为csv文件存于本地。用时近五分钟。用大智慧软件dll写 ...

callback - 数据推送回调 - 回调定义形式为`on_data(datas)`，回调参数`datas`格式为 { stock1 : data1, stock2 : data2, ... }， 官网上是这样写的，这个datas数据怎么传进去呢 看了示例没有定义datas，这个datas ...

返回值 int：订阅号，用于反订阅 如果没有反订阅，是不是值是多少就是订阅了多少个标的？ 比如，返回的是1000，就是订阅了1000个股票？

涨停价模拟交易也会成交，有没有模拟交易也是要委托排队的，或者有什么解决办法呢？

get_market_data_ex接口不能实现实时获取批量数据（数据滞后严重）

这一侧的内容加个连接方便不知道的能点进去看是什么，有图有案例最好

比如，我在查询函数 只是列出了返回内容，如果有实际数据是最好不过了 好像，有的有结果有的没有

如果有，哪个产品可以有

#encoding:gbk'''本策略事先设定好交易的股票篮子，然后根据指数的CCI指标来判断超买和超卖当有超买和超卖发生时，交易事先设定好的股票篮子'''import pandas as pdimport numpy as npimport talibimport timefrom d ...

出现nan值的SuspendFlag为1，实际它没有停牌

目前代码如下：无法将更新的实时数据存dataframe进行下一步计算，请问如何修改？输出结果如附件 #encoding:gbk import pandas as pd import numpy as np def init(ContextInfo): ContextInfo.trade_code_lis ...

大家好，最近有不少朋友关心0门槛开通QMT的券商，我自己整理了一些掌握的信息，分享给大家，希望以下内容对大家有所帮助，排名不分先后： 希望以上信息能够对大家有所帮助，具体可以联系对应券商客户经理确认，也 ...

情况就是一个账号，但同时运行多个策略，有可能策略的交易标的有重叠，甚至重叠的标的是手工单操作。 问题：有没有方法区分哪部分仓位是哪个策略下的单，这样每个策略都可以分别管理。 ...

在模拟实盘中，请问股指期权应该用哪个函数下单？我选期货账户用passorder下单，可以发出策略信号，但实际没有委托。用期权账户下单也是同样的结果。请问如何正确下单股指期权或商品期权？ ...