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本期 圈子推荐!📢
圈子直达链接:《免费·5分钟策略调试》
需要你提前下载并安装好相关远程工具,在这里推荐:
1. 向日葵:https://sunlogin.oray.com/download?categ=personal
2. Todesk:https://www.tode ...
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# 量化投资不需要从学 Python 开始的
![幻灯片3.JPG](data/attachment/forum/202406/17/201520te8vo3pnzk3km95p.jpg "幻灯片3.JPG")
在国内,满大街都在带大家学 Python 做量化,给人感觉不会编程就没法量化的困难 ...
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> 本帖最后由 davidfnck 于 2024-1-3 18:40 编辑
![7_24h1.png](data/attachment/forum/202401/05/191024ooyr2nidqnpiiznj.png "7_24h(1).png")
## 7 * 24 小时全天候全市场模拟仿真交易
**大福利!**迅投研的每 ...
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# 股息率指标
股息率是**挑选收益型股票的重要参考标准**,如果连续多年年度股息率超过 1 年期银行存款利率,则这支股票基本可以视为收益型股票,股息率越高越吸引人。股息率也是挑选其他类型股票的参考标准之一。 ...
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> 本帖最后由 davidfnck 于 2024-1-1 00:57 编辑
祝各位 2024 年,交易稳健,收益上扬。
在这里给大家整理了目前各家券商支持 QMT 的情况,如下表:
其中资金门槛分级的大致对应关系:
**低:无门槛或 10 万以下 ...
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如果觉得成交主推延时,可以打一份日志验证下,和自己的程序做个校验, 以下是代码:
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如何在代码中判断,当前运行的模型是回测还是实盘?
这个问题其实很重要,但是未发现api的相应功能。
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```
import random
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
# miniQMT安装路径
mini_qmt_path = r'D:\金融软件\迅投极速交易终端睿智融科版%userdata_mini'
# 创建session_id
session_id = int(random.randint ...
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# 一、前言
股票因子为投资者提供了一个视角,帮咱们搞清楚为啥有些股票能涨得那么好,还能预测哪些股票可能会涨。它们通常以公司财务报表中披露的核心数据为基准,侧重于识别那些增长速度快于同行业其他公司的独特 ...
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各位坛友,新功能不知道大家注意到没有?
每个用户,注册登录后都会获得一个自己的专属码,它的用处太大了。
一键分享,简单又高效
一旦您登录账户,你的专属码将自动附加在迅投研生态内的每个页面网址上。无 ...
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# qmt 实盘趋势交易策略,提供源代码
# qmt 实盘趋势交易策略,提供源代码链接https://mp.weixin.qq.com/s/MGecSUpQ8OqGZ3Bw0vrx6A
源代码
```
from qmt_trader.qmt_trader import qmt_trader
from qmt_trader.q ...
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#看到关于run_time函数有下面的说明:
#period有nMilliSecond、nSecond和Day三个周期单元,部分周期下定时器函数在第一次运行之前会先等待一个period
#其中部分周期需要先等待一个period
#现在的问题,如果想通过 ...
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对系统重新设计了一下,参考qmt通过策略名称来区分不同策略,同时周末完成了聚宽跟单,全部加入了综合模型
![](https://pic1.zhimg.com/80/v2-1ae976bdafdd516ce0b087ba19288a5e_720w.png?source=d16d100b)
![](h ...
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迅投QMT支持沪深Level2(LV2)行情,十档行情、千档盘口、逐笔委托、逐笔成交、买卖队列、分价统计、大单统计可以帮助交易者更好地了解市场供需情况,掌握股票价格变化的趋势和可能的交易机会。
![image.png](data/a ...
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在init(非handlebar)里如果想要下单,核心是使用passorder(quickTrade=2),代码如下:在上述代码中,我们实现了在init里买入200股万科A
ps:运行上述代码时需要在模型交易里,以实盘模式运行哦,注意使用仿真账号测 ...
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内容如题
感谢大佬帮助
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获取历史行情数据
用法:
ContextInfo.get_history_data(len, period, field, dividend_type='none', skip_paused=True)
参数:
len:number,需获取的历史数据长度
period:string,需获取的历史数据的周期,支持'tick ...
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# 前言
**在进行策略回测时,经常需要使用历史K线数据。尤其是在股票池较多、回测时间比较长的情况下,传统的数据读取方式往往效率低下,尤其对于配置较低的硬件来说,用户体验更是不佳。**
**为了提高K线数据的读 ...
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这二者能互相通讯么?如何实现,有相关文档么?另外,不同券商的两个或多个账户,能使用同一个miniqmt客户端么?或者同一个qmt客户端?总不能使用使用其中一个证券公司的客户端吧?
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#encoding:gbk
import pandas as pd
import numpy as np
import time
import datetime
import math
class G(): pass
g = G()
def init(ContextInfo):
ContextInfo.stock= ContextInfo.stockcode + '.' +ContextIn ...
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谁能辛苦提供一个QMT基于实盘的demo框架
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一、手动操作(个性化设置界面)
【设置多股同列】
点击`行情界面 - 右上角 - 复制窗口` 即可将原有窗口拆分,分别设置不同的标的
【叠加品种(适合多品种相关性分析)】
【设置窗口联动】
点击`行情界面 - ...
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## 前言
众所周知,集合竞价的数据可以通过**subscribe_whle_quote**回调接收,或者是通过**get_full_tick**获取的。
由于大家熟悉的handlebar是随着主图tick更新调用的,那么我们实际上需要解决的问题是如何在非h ...
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在期货交易中,处理连续合约的跳空是一个关键问题,理解主力合约、复权方法以及实现的技巧对于提高交易效果至关重要。本文将详细介绍这些内容,帮助大家更好地理解期货交易中的复杂性。
1. 主力合约与跳空
期货市场 ...
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# 一、场景:
在量化交易中,我们经常面临两个问题:
首先是大额订单可能对市场行情产生不利影响;其次是需要保证策略下单的快速成交。
通常,为了解决这些问题,我们需要编写复杂的代码来控制下单数量和跟踪订单 ...
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天下武功唯快不破,交易亦是如此!券商的极速柜台越来越多的采用上海深圳双中心部署的方案(一户两地),将QMT的交易服务分别部署于沪深两市交易所所在地,减少互联网的延迟,以实现两市近场交易,来保证用户的最佳 ...
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## 一、前言
小市值策略是A股热度较高的周期轮动策略,我们可以通过程序代码每天生成固定范围的小市值股票池,辅助策略研究。
**步骤如下:**
1.获取当天收盘价或最新价的数据。
2.获取当天的总股本,用于计算股 ...
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## 前言
当前,部分量化交易客户反馈在使用迅投平台时遇到了全推数据**行情延迟**的问题,为此我们将为您揭示行情延迟背后的原因,并提供解决方案。
# 一、为何出现行情延迟?
目前券商qmt用户默认连接的行情站点 ...
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一、场景
在量化交易中,当我们需要对某个指标进行二次加工,又不希望影响到原始指标时,如何快速复制指标呢?
二、方法
1、将鼠标移动到想要复制的指标上,点击鼠标右键;
2、在弹出的菜单栏中,选择“复制指标 ...