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玩转 XtQuant

圈主: *******7699|已有 19 成员加入

*******7699

2024-1-10

Alphalens因子分析(2) - low turnover秒杀98%的基金经理!

上一篇笔记，我们已经为因子分析准备好了数据。这一篇笔记，我们就进行因子分析。大数据送你开运符，接了吧！ ## Alphalens 框架 Alphalens 的主要模块是 utils, tears, performance 和 plotting。 utils ...

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*******7699

2024-1-9

Alphalens 因子分析 - 以低换手率因子为例

因子分析是量化研究的基本技能之一。通过因子分析，找出有效的因子，通过相关性去重后，就可以通过机器学习、线性回归等方法把因子组合起来，构成交易策略。这一篇笔记我们就介绍如何使用 Alphalens 来进行单因子 ...

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*******7699

2024-1-4

200倍速！基于HDF5的证券数据存储方案！

即使我们购买了在线数据服务，比如 tushare, 聚宽的账号，或者免费的QMT，我们仍然要构建自己的本地存储，为什么？原因如下： [*]在线数据服务一般都有 quota 限制（比如聚宽）。如果我们要频繁地进行回测，很容易 ...

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*******7699

2023-12-26

Day 03 | xtquant中的板块数据

xtquant 是一个 Python 库，提供了行情数据和实盘接口。只要您的券商支持 QMT，并且您也申请到了量化接口权限，就可以免费使用这些数据和实盘接口，这也是目前性价比较高、门槛较低的接入方式。因此，我们会通过多篇 ...

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*******7699

2023-12-25

Day 02 XtData如何获取行情数据

QMT 是目前接入门槛最低的量化实盘接口之一。它提供了本地部署的量化平台（可以回测和实盘），也提供了可独立于该平台运行的 SDK，即 XtQuant。XtQuant 仅提供行情数据和交易接口，不提供回测功能。目前通过 XtQuant ...

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*******7699

2023-12-25

股市中的Santa Claus Rally (圣诞行情）

Santa Claus Rally 是指 12 月 25 日圣诞节前后股市的持续上涨这样一个现象。《股票交易员年鉴》的创始人 Yale Hirsch 于 1972 年创造了这个定义，他将当年最后五个交易日和次年前两个交易日的时间范围定义为反弹 ...

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*******7699

2023-12-23

Day 01 如何设置XtQuant的开发环境

QMT 是目前接入性价比最高的量化实盘接口之一。它提供了本地部署的量化平台（可以回测和实盘），也提供了可独立于该平台运行的 SDK，即 XtQuant。 XtQuant 仅提供行情数据和交易接口，不提供回测功能。目前通过 XtQ ...

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XtQuant提供了非常好的数据和实盘接口，通过与本地量化框架集成后，将可以在本地运行回测和交易。

Zillionare 量化框架正在与XtQuant进行集成，我们将提供以下功能：
1. 高效及海量本地数据存储解决方案
2. 本地回测框架
3. 回测策略无需修改可转实盘
4. 自建因子库储存方案

入圈前 50 名将免费获得Zillionare 2.1企业版。

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*******7699 创建于 2023-12-22

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