请教algo_passorder函数

*******7025 · 发表于 2024-1-18 11:33:31

encoding:gbk

import pandas as pd import numpy as np import time import datetime import math

class G(): pass g = G()

def init(ContextInfo): ContextInfo.stock= ContextInfo.stockcode + '.' +ContextInfo.market ContextInfo.accountID='**' ContextInfo.set_account(ContextInfo.accountID) g.mp=0

def handlebar(ContextInfo): userparam = {"OrderType": 1,"PriceType": 8,"MaxOrderCount": 3,"SinglePriceRange": 0,"PriceRangeType": 0,"PriceRangeRate": 1,"SuperPriceType":0,"SuperPriceRate":0,"VolumeType":10,"VolumeRate":1,"SingleNumMin": 100,"SingleNumMax": 10000,"ValidTimeType":0,"ValidTimeElapse":60,"UndealtEntrustRule":4,"PlaceOrderInterval":10} algo_passorder(23,1101,ContextInfo.accountID,'601398.SH',-1,0,200,'实盘委托',0,'实盘委托1',userparam ,ContextInfo)

各位大佬，这个函数本来我是打算以买3价挂单，然后每10秒撤单以卖1价再挂单，这样可以保证成交，但是实际上挂了买1价之后，撤单重报总是不顺利，有时10秒后撤单重报，有时50秒后撤单重报，甚至有很多次直接不撤单重报了，直接到时间后撤单了，没有重报，也就不能成交了。

大佬们能帮我看看是什么问题吗？🌹🌹

*******8971 · 发表于 2024-1-18 14:20:03

例如:当前股票价格为15元/股，买入40000股时
当价格保持15元/股时，即使报单时间超过10s，系统也不会进行撤单操作直至委托完全成交或者超过有效时间。
只有报单后达到撤单间隔10s时有优于15元/股的最新价，系统才会撤单准备下次报单。
同理，根据这种原则，当用户通过算法交易挂单在涨信板买入股票或者在跌停板卖出股票时，系统将不会进行撤单操作。