分享一个内部python回测期货的示例

1. # coding:gbk
   
2. 
   
3. 
   
4. 
   
5. class _a():
   
6.     pass
   
7. 
   
8. A = _a()
   
9. 
   
10. def init(C):
    
11.     # print("2122231232132324")
    
12.     A.symbol = "c2401.DF" # 填一个具体合约，跑不起来大概率就是你没有下载本地数据
    
13.     A.period = "1m"
    
14.     C.accID = "123123"
    
15.     return
    
16.    
    
17. 
    
18. def handlebar(C):
    
19.     # print(C.barpos)
    
20.     backTestTime = timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos),"%Y%m%d%H%M%S")
    
21.     print(backTestTime)
    
22.     kline = C.get_market_data_ex(['open', 'high','low','close'],[A.symbol],period = A.period, end_time = backTestTime)[A.symbol]
    
23.     # print(123)
    
24.     # print(kline)
    
25.     ma5 = kline["close"].rolling(5).mean()
    
26.     ma10 = kline["close"].rolling(10).mean()
    
27.     holding = get_Future_holdings(C.accID)
    
28.     lots = holding.get(A.symbol,{}).get("净持仓",0)
    
29.     print(f"已走完K线 --- ma5:{ma5.iloc[-2]}  ma10:{ma10.iloc[-2]}" )
    
30.     print(f"最新K线 --- ma5:{ma5.iloc[-1]}  ma10:{ma10.iloc[-1]}" )
    
31.     # print(ma5.iloc[-2] > ma10.iloc[-2] )
    
32.     if ma5.iloc[-2] > ma10.iloc[-2] and ma5.iloc[-3] < ma10.iloc[-3]:
    
33.         print(f"ma5上穿ma10")
    
34.         if lots < 0:
    
35.             my_passorder(C,A.symbol, "buy_close", abs(lots))
    
36.         
    
37.         my_passorder(C,A.symbol, "buy_open",1)
    
38.     elif ma5.iloc[-2] < ma10.iloc[-2] and ma5.iloc[-3] > ma10.iloc[-3]:
    
39.         print(f"ma5下穿ma10")
    
40.         if lots > 0:
    
41.             my_passorder(C,A.symbol, "sell_close", lots)
    
42.         
    
43.         my_passorder(C,A.symbol, "sell_open",1)
    
44.         
    
45.     # .get market data ex(['open', 'high','low','close'],['510300.SH']
    
46.     return
    
47. 
    
48. 
    
49. def my_passorder(C,Futuer:str,opentype:str,lots:int,price = None,m_strRemark = '系统备注'):
    
50.     '''
    
51.    
    
52.     Args:
    
53.         C: ContextInfo \n
    
54.         Futuer: 期货代码 \n
    
55. 
    
56.         opentype:
    
57.                 'buy_open' 开多\n
    
58.                 'sell_open' 开空\n
    
59.                 'sell_close' 平多\n
    
60.                 'buy_close' 平空\n
    
61.         lots: 手
    
62.         price: 下单价格，不指定时默认按市价下单
    
63.         m_strRemark = '系统备注' 用于自定义寻找orderID
    
64.     '''
    
65.     Futuer_ExchangeID = Futuer.split(".")[1]
    
66.     opentype = opentype #买卖方向
    
67.     op =1101  #手数
    
68.     # 期货区分开平
    
69.     if opentype == "buy_open":
    
70.         opType = 0
    
71.     elif opentype == "sell_open":
    
72.         opType = 3
    
73.     elif opentype == "sell_close":
    
74.         opType = 7
    
75.     elif opentype == "buy_close":
    
76.         opType = 9
    
77. 
    
78.     volumex = lots
    
79.     price = 0 if not price else price # price参数必须存在
    
80.     if Futuer_ExchangeID == "SF":
    
81.         prType = 14 if not price else 11 # 对于上期所，若不指定价格，则默认按对手价下单
    
82.     elif Futuer_ExchangeID == "DF" or Futuer_ExchangeID == "ZF":
    
83.         prType = 12 if not price else 11 # 对于大商所和郑商所，若不指定价格，则默认按涨跌停价下单
    
84.     else:
    
85.         prType = 14 if not price else 11 # 对于其他所，若不指定价格，则默认按对手价下单
    
86. 
    
87.     print(f'{Futuer} 新委托信息 方向{opentype} 价格{price} 量{volumex}')
    
88.     #print(f"opType:{opType} , op:{op} , C.accID{C.accID} , stock{stock} , prType{prType} , price{price} , volumex{volumex}")
    
89.     passorder(opType, op, C.accID,Futuer, prType, price, volumex,'交易注释',1,'{}'.format(m_strRemark), C)
    
90.     print(f'委托发送完成')
    
91. 
    
92. 
    
93. 
    
94. 
    
95. 
    
96. 
    
97. def get_Future_holdings(accid,symbol = None):
    
98.     '''
    
99.     针对期货返回持仓的奇葩结构做处理
    
100.     Arg:
     
101.         accondid:账户id
     
102.         symbol: 品种，不填默认返会全部持仓
     
103.             
     
104.     return:
     
105.         {股票名:{'手数':int,"持仓成本":float,'浮动盈亏':float,"可用余额":int}}
     
106.     '''
     
107.     datatype = "FUTURE"
     
108.    
     
109.     PositionInfo_dict = {}
     
110.    
     
111.     Long_dict={}
     
112.    
     
113.     Short_dict={}
     
114.    
     
115.     resultlist = get_trade_detail_data(accid,datatype,'POSITION')
     
116.    
     
117.     for obj in resultlist:
     
118.         #防除零
     
119.         if obj.m_nVolume == 0:
     
120.             continue
     
121.         if obj.m_nDirection == 48:
     
122.             if not Long_dict.get(obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID):
     
123.                 Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID] = {
     
124.                 "多头数量":obj.m_nVolume,
     
125.                 "多头成本":obj.m_dOpenPrice,
     
126.                
     
127.                 "浮动盈亏":obj.m_dFloatProfit,
     
128.                 "保证金占用":obj.m_dMargin
     
129.                 }
     
130.             else:
     
131.                     
     
132.                     Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头数量"] += obj.m_nVolume
     
133.                     # 算浮动盈亏
     
134.                     Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["浮动盈亏"] += obj.m_dFloatProfit
     
135.                     # 算保证金占用
     
136.                     Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["保证金占用"] += obj.m_dMargin
     
137.                     # 算多头成本
     
138.                     Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头成本"] = (
     
139.                         Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头成本"] * \
     
140.                         (Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头数量"] - obj.m_nVolume) + \
     
141.                         (obj.m_dOpenPrice * obj.m_nVolume)
     
142.                     )/Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头数量"]
     
143.                     
     
144.         elif obj.m_nDirection == 49:
     
145.             if not Short_dict.get(obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID):
     
146.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID] = {
     
147.                 "空头数量":obj.m_nVolume  ,
     
148.                 "空头成本":obj.m_dOpenPrice ,
     
149.                 "浮动盈亏":obj.m_dFloatProfit,
     
150.                 "保证金占用":obj.m_dMargin
     
151.                 }
     
152.             else:
     
153.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头数量"] += obj.m_nVolume
     
154.                 # 算浮动盈亏
     
155.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["浮动盈亏"] += obj.m_dFloatProfit
     
156.                 # 算保证金占用
     
157.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["保证金占用"] += obj.m_dMargin
     
158.                 # 计算空头成本
     
159.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头成本"] = (
     
160.                     Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头成本"] * \
     
161.                     (Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头数量"] - obj.m_nVolume) + \
     
162.                     (obj.m_dOpenPrice * obj.m_nVolume)
     
163.                 )/Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头数量"]
     
164.         
     
165.    
     
166.     for _symbol in set(list(Long_dict.keys()) + list(Short_dict.keys())):
     
167.         
     
168.         PositionInfo_dict[_symbol] = {
     
169.         "多头数量":Long_dict[_symbol]["多头数量"] if Long_dict.get(_symbol) else 0 ,
     
170.         
     
171.         "空头数量":Short_dict[_symbol]["空头数量"] if Short_dict.get(_symbol) else 0 ,
     
172.         
     
173.         "多头成本":Long_dict[_symbol]["多头成本"] if Long_dict.get(_symbol) else None ,
     
174.         
     
175.         "空头成本":Short_dict[_symbol]["空头成本"] if Short_dict.get(_symbol) else None,
     
176.         
     
177.         "净持仓" : Long_dict.get(_symbol,{}).get("多头数量",0) -  Short_dict.get(_symbol,{}).get("空头数量",0),
     
178.         
     
179.         "浮动盈亏": Long_dict.get(_symbol,{}).get("浮动盈亏",0) +  Short_dict.get(_symbol,{}).get("浮动盈亏",0),
     
180.         
     
181.         "保证金占用": Long_dict.get(_symbol,{}).get("保证金占用",0) +  Short_dict.get(_symbol,{}).get("保证金占用",0)
     
182.         }
     
183.         
     
184.     if symbol:
     
185.         return PositionInfo_dict[symbol]
     
186.     else :
     
187.         return PositionInfo_dict
     
188. 
     
189. 
     
190. 
     
191. 
     
192. 
     
193. 
     
194. 
     
195. 
     

复制代码

太好了

以后有用