大佬们好,
本周一遇到一个问题:同一套策略代码、同样的数据,4月9日和4月13日分别回测,结果差异巨大。两台设备均可复现,其中一台未补充数据。
具体表现:回测日志中出现大量之前从未有过的系统WARNING:
[系统]WARNING:指定价1.79不在当前周期最低最高价间[1.792,1.823],使用最新价1.822
之前运行为0条,现在变成数百条。策略使用 passorder(prType=11 指定价)下单,价格没变,但被引擎大量替换为收盘价。使用 order_target_value 的版本也有变化。
请问QMT近期是否有版本更新?回测引擎的指定价校验逻辑、成交价计算、或前复权方式是否有调整?
回测时间段:2020年1月至2026年3月,日线ETF策略。感谢! |