求助：关于tick级回测中委托异常的问题

我在国泰海通QMT正式客户端内置Python 3.6.8中测试510300.SH的历史Tick回测，策略能够正确读取当前Tick的lastPrice、bid1、ask1等字段，例如09:35:02的lastPrice和ask1均为4.666、昨收lastClose为4.753，但使用prType=11提交4.690元的穿价买入限价时，QMT提示“获取不到行情默认停牌”且不生成委托；改用prType=4卖一价、prType=5最新价或prType=14对手价虽然能成交，但委托价、成交价和持仓成本全部变成昨收价4.753，而不是当前Tick价格4.666。官方文档对这些报价类型和Tick字段的定义与上述表现并不一致，请问这是QMT历史Tick回测撮合机制本身的限制、特定券商版本的问题，还是还需要调整行情源或其他回测配置？谢谢！！