日线周期取分笔数据回测示例

Liwu · 发表于 2023-12-27 13:55:45

#coding:gbk

"""
在日线周期回测 每天取当日的分笔 遍历判断买卖点
运行前需要先下载对应时间段的分笔数据
注意点: 分笔数据中的价格时不复权的 要手动复权后 在发对应价格的买卖信号 前复权时除以之后的复权因子 后复权时乘以之后复权因子
"""

def init(C):
    C.stock = C.stockcode + '.' + C.market
    div_dict = C.get_divid_factors(C.stock, '')
    C.div_dict = {timetag_to_datetime(i, "%Y%m%d") : div_dict[i][-1] for i in div_dict}


def handlebar(C):
    d = C.barpos
    t = C.get_bar_timetag(d)
    bar_date = timetag_to_datetime(t, "%Y%m%d")
    #示例 对20231121日的分笔遍历
    stock = C.stock
    #print(bar_date)
    if bar_date == '20231121':
        tick_data = C.get_market_data_ex([], [stock], period = 'tick', start_time = bar_date + '093000', end_time = bar_date + '145700', subscribe = False)
        if stock not in tick_data or len(tick_data[stock]) == 0:
            print(bar_date, f"未取到分笔数据 请检查是否下载过")
            return
        tick_data = tick_data[stock]
        bought = False
        for i in tick_data.index:
            stime = tick_data.loc[i, 'stime'].split('.')[0]
            current_price = tick_data.loc[i, 'lastPrice']
            pre_price = tick_data.loc[i, 'lastClose']
            open_price = tick_data.loc[i, 'open']
            high_price = tick_data.loc[i, 'high']
            low_price = tick_data.loc[i, 'low']
            #可以打印各期数值
            print(stime, f"昨收 {pre_price} 开盘价 {open_price} 当前价 {current_price} 最高价 {high_price} 最低价 {low_price}")
            #示例买入条件
            if not bought and current_price > open_price + 0.01:
                #如果后边除权过 对价格除权
                if stock in C.div_dict:
                    div_factor = 1
                    for date in C.div_dict:
                        if date >= bar_date:
                            div_factor *= C.div_dict[date]
                    if div_factor > 1:
                        print(f"对价格除权 除权因子 {div_factor}")
                        buy_price = round(current_price / div_factor,2)
                else:
                    buy_price = current_price
                msg =f"{stime} {buy_price} 买入 10000股"
                print(msg)
                passorder(23, 1101, 'test', stock, 11, buy_price, 10000, C)
                bought = True

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