AH溢价策略-分层测试得出较好结果

AH股溢价率策略原理
有些股票在A股、香港同时上市，但是价格有显著的区别。具体规律如下:
1、A股市场价格相对港股市场整体估值偏高，也就是说同样的公司，同样的股票，在A股市场上的价格一般要比港股市场上的价格高。
2、港股整体股指偏低，恒生指数破净，港股市场自由度更高，外资相对理性。
3、平均溢价率变化存在动态变化，一般在50%-130%之间
4、根据溢价率的变化可以得出溢价率低的股票，后续上涨的概率更大。
策略构建核心步骤
1、在A+H的股票池中，按照溢价率的值，从小到大排列股票
2、去除银行、金融、保险等行业(体是大的股票波动小)
3、筛选出其中部分股票持有一个月
4、次月定时调仓欢迎交流vx：luochengang直接获取代码。