qmt中如何获取qmt期货账号的持仓

1. #coding:gbk
   
2. 
   
3. 
   
4. 
   
5. def init(ContextInfo):
   
6.     print(get_future_positions(ContextInfo, '079383'))
   
7. 
   
8. 
   
9. def get_future_positions(ContextInfo,accountid):
   
10.     positions = get_trade_detail_data(accountid, 'FUTURE', 'POSITION')
    
11.     hold_dict = {}
    
12.     for p in positions:
    
13.         code = p.m_strInstrumentID +'.'+p.m_strExchangeID
    
14.         direction = p.m_nDirection
    
15.         volume = p.m_nVolume
    
16.         key = (code, direction)
    
17.         hold_dict[key] = hold_dict.get(key, 0)+volume
    
18.     return hold_dict

复制代码

你这个不对，多空的直接互相覆盖了

1. #coding:gbk
   
2. 
   
3. 
   
4. 
   
5. def init(ContextInfo):
   
6.         print(get_future_positions(ContextInfo, '079383'))
   
7. 
   
8. 
   
9. def get_future_positions(ContextInfo,accountid):
   
10.         positions = get_trade_detail_data(accountid, 'FUTURE', 'POSITION')
    
11.         hold_dict = {}
    
12.         for p in positions:
    
13.                 code = p.m_strInstrumentID +'.'+p.m_strExchangeID
    
14.                 direction = p.m_nDirection
    
15.                 volume = p.m_nVolume
    
16.                 key = (code, direction)
    
17.                 hold_dict[key] = hold_dict.get(key, 0)+volume
    
18.         return hold_dict

复制代码

1. def get_Future_holdings(accid,symbol = None):
   
2.     '''
   
3.     针对期货返回持仓的结构做处理
   
4.     Arg:
   
5.         accondid:账户id
   
6.         symbol: 品种，不填默认返会全部持仓
   
7.             
   
8.     return:
   
9.         {股票名:{'手数':int,"持仓成本":float,'浮动盈亏':float,"可用余额":int}}
   
10.     '''
    
11.     datatype = "FUTURE"
    
12.    
    
13.     PositionInfo_dict = {}
    
14.    
    
15.     Long_dict={}
    
16.    
    
17.     Short_dict={}
    
18.    
    
19.     resultlist = get_trade_detail_data(accid,datatype,'POSITION')
    
20.    
    
21.     for obj in resultlist:
    
22.         #防除零
    
23.         if obj.m_nVolume == 0:
    
24.             continue
    
25.         if obj.m_nDirection == 48:
    
26.             if not Long_dict.get(obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID):
    
27.                 Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID] = {
    
28.                 "多头数量":obj.m_nVolume,
    
29.                 "多头成本":obj.m_dOpenPrice,
    
30.                
    
31.                 "浮动盈亏":obj.m_dFloatProfit,
    
32.                 "保证金占用":obj.m_dMargin
    
33.                 }
    
34.             else:
    
35.                     
    
36.                     Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头数量"] += obj.m_nVolume
    
37.                     # 算浮动盈亏
    
38.                     Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["浮动盈亏"] += obj.m_dFloatProfit
    
39.                     # 算保证金占用
    
40.                     Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["保证金占用"] += obj.m_dMargin
    
41.                     # 算多头成本
    
42.                     Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头成本"] = (
    
43.                         Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头成本"] * \
    
44.                         (Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头数量"] - obj.m_nVolume) + \
    
45.                         (obj.m_dOpenPrice * obj.m_nVolume)
    
46.                     )/Long_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["多头数量"]
    
47.                     
    
48.         elif obj.m_nDirection == 49:
    
49.             if not Short_dict.get(obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID):
    
50.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID] = {
    
51.                 "空头数量":obj.m_nVolume  ,
    
52.                 "空头成本":obj.m_dOpenPrice ,
    
53.                 "浮动盈亏":obj.m_dFloatProfit,
    
54.                 "保证金占用":obj.m_dMargin
    
55.                 }
    
56.             else:
    
57.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头数量"] += obj.m_nVolume
    
58.                 # 算浮动盈亏
    
59.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["浮动盈亏"] += obj.m_dFloatProfit
    
60.                 # 算保证金占用
    
61.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["保证金占用"] += obj.m_dMargin
    
62.                 # 计算空头成本
    
63.                 Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头成本"] = (
    
64.                     Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头成本"] * \
    
65.                     (Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头数量"] - obj.m_nVolume) + \
    
66.                     (obj.m_dOpenPrice * obj.m_nVolume)
    
67.                 )/Short_dict[obj.m_strInstrumentID+"."+obj.m_strExchangeID]["空头数量"]
    
68.         
    
69.    
    
70.     for _symbol in set(list(Long_dict.keys()) + list(Short_dict.keys())):
    
71.         
    
72.         PositionInfo_dict[_symbol] = {
    
73.         "多头数量":Long_dict[_symbol]["多头数量"] if Long_dict.get(_symbol) else 0 ,
    
74.         
    
75.         "空头数量":Short_dict[_symbol]["空头数量"] if Short_dict.get(_symbol) else 0 ,
    
76.         
    
77.         "多头成本":Long_dict[_symbol]["多头成本"] if Long_dict.get(_symbol) else None ,
    
78.         
    
79.         "空头成本":Short_dict[_symbol]["空头成本"] if Short_dict.get(_symbol) else None,
    
80.         
    
81.         "净持仓" : Long_dict.get(_symbol,{}).get("多头数量",0) -  Short_dict.get(_symbol,{}).get("空头数量",0),
    
82.         
    
83.         "浮动盈亏": Long_dict.get(_symbol,{}).get("浮动盈亏",0) +  Short_dict.get(_symbol,{}).get("浮动盈亏",0),
    
84.         
    
85.         "保证金占用": Long_dict.get(_symbol,{}).get("保证金占用",0) +  Short_dict.get(_symbol,{}).get("保证金占用",0)
    
86.         }
    
87.         
    
88.     if symbol:
    
89.         return PositionInfo_dict[symbol]
    
90.     else :
    
91.         return PositionInfo_dict

复制代码

看我这个

Willows 发表于 2023-12-15 10:09
你这个不对，多空的直接互相覆盖了

没有，多空是key :lol

不明白，转接CTP接口有这么难吗？既然要支持期货，最基本的功能应该有吧，总不能这点简单的事情也让客户处理吧。明明CTP有现成的接口可以转一下，为什么不转下接口提供给客户使用

这是逼着客户自己用Python自己写CTP代码吗？