分享一个策略：成长因子轮动涨停追踪策略（交流+ZZZZAY77备注QMT）

策略逻辑<br/>该代码是通过多因子选股结合周度调仓，同时加入风险控制机制（如过滤高风险股票、处理涨停股），追求稳定收益。以下从策略框架、核心模块、关键逻辑三个维度详细解析：一、策略整体框架<br/>策略采用 “选股 - 调仓 - 风控 - 交易” 的闭环结构，通过定时任务驱动各环节协同运行，具体流程如下：初始化设置：定义基准指数、交易参数（滑点、手续费）、全局变量（持仓数量、过滤周期等），并设置定时任务（每日准备股票池、每周调仓、实时监控涨停等）。<br/>选股逻辑：通过多因子筛选热门行业中的优质成长股，分三个子策略并行选股，再合并优化。<br/>调仓机制：每周固定时间（周一 9:30）执行调仓，基于选股结果调整持仓，确保组合符合目标。<br/>风险控制：通过多重过滤（排除 ST、次新股、科创板等）、实时监控涨停股、限制近期重复买入等方式控制风险。<br/>交易执行：自动下单（开仓 / 平仓），并记录每日持仓信息。<br/>二、核心模块及功能解析1. 初始化模块（initialize 函数）<br/>该函数在策略启动时运行，定义基础参数和全局变量，是策略的 “配置中心”。基准与交易参数：<br/>基准指数设为 “000905.XSHG”（中证 500），用于衡量策略表现。<br/>开启真实价格交易、防未来函数，设置滑点（0.2%）和交易成本（佣金万 1，卖出印花税千 1，免最低 5 元佣金）。<br/>全局变量：<br/>目标持仓数量（9 只）；<br/>持仓中涨停的股票；<br/>近期买入过且涨停的股票；<br/>每日开盘前确定的预操作股票池。<br/>定时任务：<br/>每日 9:05 运行：更新股票池和持仓信息；<br/>每周一 9:30 运行：执行周度调仓；<br/>每日 14:00 运行：监控持仓中涨停股是否需卖出；<br/>每日 15:10 运行：记录持仓和成交数据。<br/>2. 选股模块<br/>核心目标是从全市场筛选出兼具成长潜力和估值合理性的股票，分 “基础过滤 - 子策略选股 - 合并优化” 三步。（1）基础过滤函数<br/>通过一系列过滤函数排除高风险股票，确保选股池的安全性：排除上市不满 375 天的次新股（避免波动过大）；<br/>排除科创板股票（代码以 “688” 开头，门槛较高且波动大）；<br/>排除 ST 股、名称含 “*”“退” 的股票（规避退市风险）；<br/>筛选热门行业股票（通过计算行业内股票收盘价高于 20 日均值的比例，取前 24 个热门行业成分股，增强选股与市场热点的贴合度）。<br/>（2）子策略选股<br/>通过三个并行子策略筛选股票，再合并形成候选池：子策略 1（SG：营业收入增长率）：<br/>筛选 “sales_growth”（营业收入增长率）前 10% 的股票；<br/>进一步排除每股收益（EPS）为负的股票，按流通市值从小到大排序（偏好中小盘成长股）。<br/>子策略 2（MS：综合成长因子）：<br/>综合 4 个成长因子：营业收入增长率（10% 权重）、利润总额增长率（35%）、净利润增长率（15%）、5 年盈利增长率（40%）；<br/>计算总得分并取前 10%，排除 EPS 为负的股票，按流通市值排序。<br/>子策略 3（PEG：市盈率相对盈利增长比）：<br/>筛选 “PEG”（市盈率 / 盈利增长率）前 20% 的股票（PEG 越低，估值越合理）；<br/>进一步筛选换手率波动性前 50% 的股票（避免流动性过差），按流通市值排序。<br/>3. 调仓与风控模块<br/>（1）股票池准备<br/>每日开盘前更新关键信息，为调仓做准备：更新当前持仓和历史持仓，保留最近 10 天的持仓记录；<br/>10 天内持仓过的股票暂时不重复买入（避免短期频繁交易）；<br/>记录前一日涨停股，用于后续监控。<br/>（2）周度调仓<br/>每周一执行调仓，核心是 “卖出不符合条件的股票，买入新候选股”：候选股合并：从三个子策略各取前 5 只股票，合并去重；<br/>二次过滤：排除停牌、涨停、跌停的股票；<br/>确定目标持仓：取前 9 只股票作为；<br/>调仓执行：<br/>卖出：持仓中不在且非前一日涨停的股票；<br/>买入：目标列表中未持仓的股票，资金平均分配（可用现金 /(目标数量 - 当前持仓数量)）。<br/>（3）涨停股监控<br/>每日 14:00 检查前一日涨停股的走势，控制风险：若涨停股当日收盘价低于涨停价（打开涨停），立即卖出；<br/>若仍涨停，继续持有（避免过早卖出错失连续涨停收益）。<br/>4. 交易与记录模块<br/>交易函数：开仓、平仓、按目标市值下），确保交易按计划执行；<br/>记录函数：每日收盘后打印持仓详情（成本、现价、收益率、市值等）和成交记录，便于回溯分析。<br/>三、策略关键逻辑总结<br/>选股逻辑：以 “成长 + 估值” 为核心，结合热门行业，通过多因子分散风险（三个子策略并行）；<br/>调仓频率：周度调仓（降低交易成本），同时对涨停股进行日内监控（灵活应对短期波动）；<br/>风险控制：<br/>排除次新股、ST 股、科创板等高风险标的；<br/>限制 10 天内重复买入同一股票（避免过度交易）；<br/>过滤停牌、涨跌停股票（确保交易可执行性）；<br/>资金管理：持仓数量固定（9 只），资金平均分配（降低单只股票波动影响）。该策略适合追求中低频、稳健收益的场景，通过多因子选股和严格风控平衡收益与风险，同时保留对短期市场热点（热门行业、涨停股）的敏感度。