不用造轮子，Python直接调用KDJ、MACD等指标

常规计算KDJ、MACD等指标时，需要先调用行情接口，然后再编写函数，实现指标的计算，那么在投研里，有现成的方法，一行代码就能订阅指标，无需额外的代码开发

代码演示

#coding:gbk


def init(C):

    C.set_universe(['000001.SZ'])


def handlebar(C):
    k = call_vba('KDJ.k','000001.SZ',C)
    d = call_vba('KDJ.d','000001.SZ',C)
    j = call_vba('KDJ.j','000001.SZ',C)
    print(f"    K:{k:.2f}    D:{k:.2f}     J:{j:.2f}")

券商版的不足

上面的代码可以正常工作，但有几个问题，会导致使用时效果可能不尽如人意

1、依赖过时接口 该接口使用了ContextInfo.set_universe 而这个接口已不再推荐使用，详见;

http://dict.thinktrader.net/innerApi/question_answer.html?id=I3DJ97#qmt-%E8%A1%8C%E6%83%85%E8%B0%83%E7%94%A8%E5%87%BD%E6%95%B0%E5%AF%B9%E6%AF%94%E8%AF%B4%E6%98%8E

2、重复计算，如代码所示，当同时需要 K、D、J三个值时需要全量计算三次，而且当需要使用不同时间的指标值时也是如此，需要重复调用

3、实测，该接口只支持部分周期的动态指标

投研版的优化

由于这部分代码完全重构，券商版近百家，版本也不可能完全统一，投研版只有一个版本，所以做了优化。

在投研版里，我们有更好的方法来获取这些指标值，代码如下：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 订阅000001.SZ KDJ指标

    stock_code = '000001.SZ'
    ContextInfo.subscribe_formula(
                'KDJ',                        # 选择需要的指标名称 
                stock_code,                   # 股票代码
                '1d',                         # 周期
                '20230110',                   # 指标计算的时间范围
                '',                           # 指标计算的时间范围
                callback=on_kdj               # 结果对应的回调函数
            )


def on_kdj(result):
    for t in result:
        print(f"{t}    K:{result[t]['k']:.2f}    D:{result[t]['d']:.2f}     J:{result[t]['j']:.2f}")

结果展示

该接口只需订阅一次，且可以控制计算指标的时间范围，且支持了更多的周期，更重要的是，它避免了重复计算和支持了并行计算，重复利用cpu多核，提高了效率。

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沙发

我有也一点儿疑问：这个回调函数在什么时机得到调用？

好东西 可以券商版本用不了

券商版的KDJ是那个周期的，可以同时调用日线和分钟线的KDJ吗

*******4375 发表于 2024-4-26 15:10
券商版的KDJ是那个周期的，可以同时调用日线和分钟线的KDJ吗

券商的好像今只能1分钟和日线，可以同时调用