量化软件QMT怎么创建一个策略|保姆级教程

量化交易≠画几条K线就完事。真正的实盘，必须让策略能听、能说、能记录。 今天这份QMT（MiniQMT通用）保姆级教程，让你的账户：

• 成交即打印
• 失败即报警
• 断连即重连 全部代码已放文末

前言：

xtquant 是 QMT 官方维护的 Python 接口，把“下单-回报-成交-异常”全部封装成事件回调。 今天全文只围绕一份代码展开，逐行讲透：一个事件驱动的回调

1. 如何建立柜台连接；
2. 如何监听委托、成交、撤单、断线等 7 大事件；
3. 如何把事件打印成结构化日志，方便后续扩展成资金风控、推送微信、入库 MySQL。

二、运行环境

• Windows 10/11（QMT 仅支持 Win）
• Python ≥3.7，64 位
• pip install xtquant （2025-10 官方已支持 3.11）
• 券商版 QMT 交易端（模拟盘也可）已启动并登录

三、完整代码（共 92 行，含空行）

Python复制#coding=utf-8 ：这是 Python 文件中的编码声明，用来告诉 Python 解释器这个文件是用 UTF-8 编码的。这通常用于确保文件中的非 ASCII 字符（如中文）能被正确处理。

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback from xtquant.xttype import StockAccount from xtquant import xtconstant：这段代码的目的是为了使用 xtquant 这个量化交易库中的功能，包括创建交易者实例、处理交易回调、管理股票账户以及使用预定义的常量。

• xtquant.xttrader：这是一个模块的路径，可能是一个量化交易相关的库。
• XtQuantTrader：从 xtquant.xttrader 模块中导入的类，可能用于创建量化交易的交易者实例。
• XtQuantTraderCallback：同样是从 xtquant.xttrader 模块中导入的类，可能是一个回调类，用于处理交易过程中的回调事件。

1. from xtquant.xttype import StockAccount：

• xtquant.xttype：这是另一个模块的路径，可能包含与量化交易相关的数据类型。
• StockAccount：从 xtquant.xttype 模块中导入的类，可能代表一个股票账户，用于管理股票交易相关的账户信息。

1. from xtquant import xtconstant：

• xtquant：这是一个包（package），可能包含量化交易相关的多个模块。
• xtconstant：从 xtquant 包中导入的模块，可能包含一些常量定义，如股票代码、交易状态等

【2-4】官方三大模块：

• XtQuantTrader —— 柜台会话，负责发单、撤单、查持仓；
• XtQuantTraderCallback —— 抽象基类，我们继承它即可“挂”到事件总线；
• StockAccount —— 账户对象，用资金账号初始化；
• xtconstant —— 常量集合，如买卖方向、市价限价等，后续扩展策略时会用到。

Python复制class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):

继承基类，相当于“告诉柜台：以下函数指针是我关心的事件，有消息就扔给我”。

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事件 1 连接断开

Python复制def on_disconnected(self):

""" 连接断开

return:

"""

print("connection lost")

• 触发时机：QMT 被手动关闭、网络掉线、柜台夜切；
• 生产环境建议：发邮件/微信、暂停策略、尝试重连。

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事件 2 委托回报（最关键）

on_stock_order(self, order)

Python复制def on_stock_order(self, order): print("on order callback:") print(order.stock_code, order.order_status, order.order_sysid)

• 触发时机：当你下单后，券商系统返回委托回报（即订单状态更新）。
• 参数说明：
  • order.stock_code：股票代码
  • order.order_status：订单状态（如已报、已成交、已撤等）
  • order.order_sysid：系统订单号（券商内部编号）

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事件 3 成交变动

on_stock_trade(self, trade)

Python复制def on_stock_trade(self, trade): print("on trade callback") print(trade.account_id, trade.stock_code, trade.order_id)

• 触发时机：当订单成交时推送。
• 参数说明：
  • trade.account_id：账户ID
  • trade.stock_code：成交的股票代码
  • trade.order_id：对应的订单ID

一笔委托可能分多笔成交，每次成交都会单独触发；这里打印的 order_id 是本地编号，与 on_stock_order 里的 order_id 一致，可用来“拼单”计算平均成交价。

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事件 4 委托失败

on_order_error(self, order_error)

Python复制def on_order_error(self, order_error): print("on order_error callback") print(order_error.order_id, order_error.error_id, order_error.error_msg)

• 触发时机：当下单失败时（如价格非法、余额不足、停牌等）。
• 参数说明：
  • order_error.order_id：出错的订单ID
  • order_error.error_id：错误代码
  • order_error.error_msg：错误描述（如“余额不足”）

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四、常见踩坑

• 端口占用：QMT 只能开一个客户端，否则 58605 被占用；
• 编码错误：文件必须保存为 UTF-8，否则中文策略名会乱码；
• 32 位 Python：xtquant 只提供 64 位 whl，装错位数会 ImportError；
• 异步/同步混用：同一笔委托不要既调 order_stock 又调 order_stock_async，会重复。

五、结语

全文完，下期将继续讲解 撤单失败推送、 异步下单回报推送等内容。

六、彩蛋

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