《高效获取集合竞价tick数据的实用技巧》

前言

众所周知，集合竞价的数据可以通过subscribe_whle_quote回调接收，或者是通过get_full_tick获取的。

由于大家熟悉的handlebar是随着主图tick更新调用的，那么我们实际上需要解决的问题是如何在非handlebar驱动下，定时获取集合竞价的tick变化，这里我们推荐新版客户端用户使用【ContexInfo.schedule_run】,传统客户端用户使用【ContextInfo.run_time】两个定时器来实现。下面是具体的操作示例：

新版客户端端操作代码

# coding:gbk
import datetime as dt

# 获取当前日期
today = dt.datetime.now().date()

# 构造今天9:30:00的datetime对象
time_point1 = dt.datetime.combine(today, dt.datetime.strptime("09:15:00", "%H:%M:%S").time())

# 将datetime对象格式化为字符串
start_time = time_point1.strftime("%Y%m%d%H%M%S")

def on_timer(C):
    print("=" * 10 ,"集合竞价阶段" , "=" * 10)
    ticks = C.get_full_tick(["000001.SZ"])
    print(ticks)
    now = dt.datetime.now().strftime("%H%M%S")
    if now > "092500":
        print("集合竞价结束")
        C.cancel_schedule_run('my_timer') #取消my_timer任务组所有定时任务

def init(ContextInfo):
    today = dt.datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")
    tid=ContextInfo.schedule_run(on_timer,start_time,-1,dt.timedelta(seconds=3),'my_timer')

def handlebar(ContextInfo):
    print("开始连续交易")
    pass

传统客户端操作代码

# coding:gbk
import datetime as dt
# 获取当前日期
today = dt.datetime.now().date()

# 构造今天9:30:00的datetime对象
time_point1 = dt.datetime.combine(today, dt.datetime.strptime("09:15:00", "%H:%M:%S").time())
# 将datetime对象格式化为字符串
start_time = time_point1.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

def on_timer(C):
    now = dt.datetime.now().strftime("%H%M%S")
    if now > "092500":
        if now < "092504":
            print("集合竞价结束")
        return
    print("=" * 10 ,"集合竞价阶段" , "=" * 10)
    ticks = C.get_full_tick(["000001.SZ"])
    print(ticks)

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.run_time("on_timer","3nSecond",start_time)

def handlebar(ContextInfo):
    print("开始连续交易")
    pass

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我在代码中使用handlebar函数每3秒自动执行的方式，集合竞价期间自动执行get_full_tick，貌似获取到的数据中，我使用amount来获取撮合成交额。用于判断集合竞价每个tick撮合成交情况。
集合竞价期间返回的结果是amount是始终为空。
但是收盘后执行策略，get_full_tick又能正常返回amount成交金额。我不确定get_full_tick在集合竞价期间、连续竞价两个时间段返回的数据有何差别？

*******5428 发表于 2024-4-25 16:52
我在代码中使用handlebar函数每3秒自动执行的方式，集合竞价期间自动执行get_full_tick，貌似获取到的数据 ...

补充，集合竞价阶段，使用get_full_tick返回中，可以获取最新价，能计算涨幅，但是计算出的撮合成交量就是为0，很奇怪。

*******5428 发表于 2024-4-25 16:55
补充，集合竞价阶段，使用get_full_tick返回中，可以获取最新价，能计算涨幅，但是计算出的撮合成交量就 ...

集合竞价没有产生真实成交，就没有成交金额呀

Willows 发表于 2024-4-25 18:15
集合竞价没有产生真实成交，就没有成交金额呀

那请问，如何获取到集合竞价的已撮合量和未撮合量呢？

*******5428 发表于 2024-4-25 19:15
那请问，如何获取到集合竞价的已撮合量和未撮合量呢？

在092500之后取tick，此时的成交量就是匹配量，盘口挂单量就是未匹配量

在9：25分竞价初选股票后，如何在9：30分再次根据价格条件（如涨幅）选股下单？

请问mini有定时器吗？

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请教ContexInfo.schedule_run在哪个版本号下可以使用？它也会产生大量日志数据吗？