收盘分钟线和成交量生成问题，感谢

您好，get_market_data_ex接口研究2018年历史1分钟K线，已完成沪深两市6组对照，发现一些需要确认的数据口径问题。

一、收盘集合竞价分钟K线如何生成的？

600000.SH：

• 2018-08-16、08-17：均为240根分钟K线；
• 2018-08-20：239根，缺14:59；
• 2018-08-21：238根，缺14:58、14:59。

000425.SZ：

• 2018-08-17、08-20：均为239根，缺14:59。

测试时上面这些均存在15:00记录。

请问15:00是否归集14:57—15:00集合竞价时段的成交？1分钟K线时间戳采用开始时间还是结束时间？为什么同一制度下有时238根、有时239根？

二、为什么分钟成交量累计不等于日线？

以600000.SH为例，日线成交量比分钟累计多：

• 08-16：26手（240根）
• 08-17：18手（240根）
• 08-20：53手（239根）
• 08-21：18手（238根）

请确认分钟成交量是否逐根转换为整数手并发生截断或舍入，日线成交量是否具有不同精度？两个周期是否来自相同的原始成交数据？？

三、分钟成交额和成交量为何存在价量差异？

000425.SZ在2018-01-03的14:58：

• OHLC均为4.69元
• volume=8883手
• amount=4166089元
• 价格×100股×成交量=4166127元

两者差38元。

请确认成交额、成交量是否分别取整，以及分钟OHLC、volume、amount是否严格对应同一批成交。

希望能明确说明这些数据的生成口径，或提供相关文档也可以啊。如果有原始股数精度的历史成交量字段，也请告知其接口名称和使用方式。

这些问题直接影响能否正确聚合5/15/30/60分钟K线和验证历史回测数据。

感谢，祝好。

15:00这根K线归集的是14:57—15:00集合竞价时段的成交。1分钟K线的时间戳采用开始时间，因此15:00这根K线代表的是从15:00开始的这一分钟（即集合竞价时段）的数据 交）  当根K线未结束时，如果该分钟没有成交，则不会生成该分钟的K线记录。  具体咨询xy-qmt