关于get_market_data_ex获取历史数据的问题。

get_market_data_ex函数：
在获取5分钟收盘价时，取的是上一个5分钟K线的收盘价。如在9:30:00至9:34:59 取的都是昨天的收盘价，不是未来函数。
在获取30分钟收盘价时，取的是上一个5分钟K线的收盘价，也不是未来函数。
在获取日线收盘价时，取的则是当天的收盘价，这是个未来函数，会导致回测不准确。
请问为什么这样设置？为什么不把日线和分钟线的逻辑统一一下啊。

你直接写end_time= '当前的5分钟时间'

没有用啊，end_time=当天9:35，获取的日线数据依然是当天15点收盘价的，就是个未来函数

*******7437 发表于 2024-4-27 17:07
没有用啊，end_time=当天9:35，获取的日线数据依然是当天15点收盘价的，就是个未来函数 ...

正常能跑出来，你可以把源码贴出来看看