场景_使用K线全推订阅全A股K线数据

一、问题

全推订阅是一种高效的数据获取方式，它能够实时推送最新的市场数据到客户端，使得用户无需频繁轮询服务器，从而大大提升了数据处理的速度和效率。

此帖主要介绍，如何使用QMT平台的全推订阅功能，高效地获取全A股的K线数据，并通过代码示例展示具体操作步骤。

二、解答

情况1：内置Python

内置Python需要使用K线全推功能，需要先在 界面端 - 设置 - 行情设置 选择开启 订阅K线全推

注意：部分券商端版本过低，K线全推功能可能不能按预期运行，因此券商端需要使用K线全推功能时，建议先向券商确认版本是否足够。

注：开启后在代码内正常调用get_market_data_ex即可，此时GMD函数的订阅不受订阅数量的限制。

情况2：原生Python

from xtquant import xtdatacenter as xtdc
from xtquant import xtdata
# 设置token
xtdc.set_token("你的token")

# 指定连接VIP行情服务器
sever_list = ['115.231.218.73:55310','115.231.218.79:55310', '218.16.123.11:55310', '218.16.123.27:55310']
xtdc.set_allow_optmize_address(sever_list)

# 开启K线全推
xtdc.set_kline_mirror_enabled(True)

# 设置start_local_service为False,使xtdc监听的端口为我们自己指定的端口
xtdc.init(start_local_service=False)

# 指定xtdc使用 58601 端口
port = 58601
try:
    xtdc.listen(port=port)
    xtdata.connect(port=port)
except Exception as e:
    if "端口" in e.args[0]:
        xtdata.reconnect(port = port)
    else:
        raise KeyboardInterrupt(f"token拉起报错，信息：{e}")

## 上面是防止部分用户不知道port被什么占用做的异常处理

# 一个用来实现主图驱动的回调函数
def handlebar(data):
    kline = xtdata.get_market_data_ex([],stock_ls[:30],period=period,count=10)
    print(kline)

stock_ls = xtdata.get_stock_list_in_sector("沪深A股") # 股票列表

period = "1m" # 数据周期

for index in range(len(stock_ls)):
    stock = stock_ls[index]
    xtdata.subscribe_quote(stock,period,count=1) # 这边为了演示，我只向服务器请求最近一条数据，需要当天全部的,要指定count = -1,需要当天之前的历史数据，需要进行下载
    xtdata.subscribe_quote(stock,"1d",count= 1) # 要订阅多周期的话，多写一行订阅就可以了
    print(f"当前订阅完成{index + 1}/{len(stock_ls)}")

xtdata.subscribe_quote("000001.SH","1d",callback=handlebar) # 定义主图，并使用handlebar实现内置中的handlebar驱动效果

xtdata.run()

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新手求问各位大大，如果基于股票的1hour K线高低点做交易，按如下代码订阅1小时 K线，打印出来行情不更新，正常吗？
data_K = C.get_market_data_ex(["close",'high','low','open'],[A.stock],period = ‘60m’, count = 10, dividend_type='front')
是不是get_market_data_ex函数不支持订阅60m的数据，只能订阅tick/1分钟/5分钟/1天四种情况 ？

*******3016 发表于 2024-5-15 22:49
新手求问各位大大，如果基于股票的1hour K线高低点做交易，按如下代码订阅1小时 K线，打印出来行情不更新， ...

用 1h