一、问题
投资者在执行交易时通常会采用三种基本的下单方式：按股数下单、按金额下单以及按账户可用比例下单。然而，如何在xtquant上实现这些下单策略呢？
本帖将通过实际的代码示例，来展示如何利用xtquant来实现上述这些报价方式，以满足不同的交易需求。
二、解答
原生Python
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime
from xtquant import xtdata,xttrader
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant
from xtquant.xttrader import XtQuantTraderCallback
import sys
import time
class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):
# 用于接收回调信息的类
def on_stock_order(self, order):
"""
委托回报推送
:param order: XtOrder对象
:return:
"""
print(datetime.datetime.now(), '委托回调', order.order_remark,order.stock_code,order.order_volume,order.offset_flag)
def on_stock_trade(self, trade):
"""
成交变动推送
:param trade: XtTrade对象
:return:
"""
print(datetime.datetime.now(), '成交回调', trade.order_remark,trade.stock_code,trade.traded_volume,trade.offset_flag)
def on_order_error(self, order_error):
"""
委托失败推送
:param order_error:XtOrderError 对象
:return:
"""
# print("on order_error callback")
# print(order_error.order_id, order_error.error_id, order_error.error_msg)
print(f"委托报错回调 {order_error.order_remark} {order_error.error_msg}")
def on_order_stock_async_response(self, response):
"""
异步下单回报推送
:param response: XtOrderResponse 对象
:return:
"""
print(datetime.datetime.now(),f"异步委托回调 {response.order_remark} {response.stock_code}")
callback = MyXtQuantTraderCallback()
# 填投研端的期货账号
# account = StockAccount("1000024",account_type = "FUTURE")
# 填写投研端的股票账号
account = StockAccount("2000567")
# 填投研端的userdata路径
xt_trade = xttrader.XtQuantTrader(r"C:\Program Files\迅投极速交易终端睿智融科版\userdata",int(time.time()))
# 注册接受回调
xt_trade.register_callback(callback)
# 启动交易线程
xt_trade.start()
# 链接交易
connect_result = xt_trade.connect()
# 订阅账号信息，接受这个账号的回调，回调是账号维度的
subscribe_result = xt_trade.subscribe(account)
print(subscribe_result)
################### 提示 ######################
# 交易所支持的报价方式，只支持按指定价/指定股数下单，或市价/指定股数下单
# 所以下列如"按金额下单", "按账户比例下单", "对手价下单",实际上是把操作转换成按指定价/指定股数下单
###############################################
code = "600000.SH" # 交易标的
tick = xtdata.get_full_tick([code])[code]
last_price = tick["lastPrice"] # 最新价
ask_price = round(tick["askPrice"][0],3) # 买方对手价
# 按股数下单
lots = 200 # 下200股
res_id = xt_trade.order_stock_async(account, code, xtconstant.STOCK_BUY, lots, xtconstant.FIX_PRICE, last_price, "最新/固定手数", "最新/固定手数") #
res_id = xt_trade.order_stock_async(account, code, xtconstant.STOCK_BUY, lots, xtconstant.FIX_PRICE, ask_price, "对手/固定手数", "对手/固定手数") #
print("下单结果:", res_id)
# 按金额下单
amount = 10000 # 下单一万元
lots = amount / last_price // 100 * 100
res_id = xt_trade.order_stock_async(account, code, xtconstant.STOCK_BUY, lots, xtconstant.FIX_PRICE, last_price, "最新/固定金额", "最新/固定金额") #
res_id = xt_trade.order_stock_async(account, code, xtconstant.STOCK_BUY, lots, xtconstant.FIX_PRICE, ask_price, "对手/固定金额", "对手/固定金额") #
print("下单结果:", res_id)
# 按账户可用比例金额比例下单
account_info = xt_trade.query_stock_asset(account)
print("账号",account_info.account_id, "可用资金",account_info.cash)
buy_ratio = 0.001 # 按可用千分之一的金额下单
amount = account_info.cash * buy_ratio
lots = amount / last_price // 100 * 100
res_id = xt_trade.order_stock_async(account, code, xtconstant.STOCK_BUY, lots, xtconstant.FIX_PRICE, last_price, "最新/固定比例", "最新/固定比例") #
res_id = xt_trade.order_stock_async(account, code, xtconstant.STOCK_BUY, lots, xtconstant.FIX_PRICE, ask_price, "对手/固定比例", "对手/固定比例") #
xtdata.run()
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