量化交易策略有哪些类型？ 任何投资策略，都可以用量化的方式执行，量化交易所用的策略类型，其实和传统各类型策略都一样，差别只在于量化交易是用数据来做决策。 换句话说，只要是找的到数据参考的策略，基本上也都可以完全用量化进行。当然，每种策略适不适合量化并不一定，一般来说交易频率越高、运算越复杂的策略，就越可以单纯透过量化方式执行。 底下列出10种比较主要的量化交易策略的特色、报酬特性， 10种常见的量化交易策略分类： 其中有些策略特别适合量化，例如：Long/Short Equity 、 市场中性、固定收益套利。也有些可以部份量化，但难以完全量化，例如：并购套利、事件驱动。 一、10种常见量化交易策略
1.多/空股票策略 (Long/Short Equity)
①特色
在做多、做空部位上，分别取得超额报酬，减少空头市场风险，通常会运用杠杆。 ②报酬特性 根据做多/做空比例而定。常见如130%多头部位/30%空头部位，报酬/风险与纯做多(Only long)策略差不多，但预期在空头市场的伤害会略小一点。
2.市场中性策略 (Market Neutral)
①特色
保持Beta为零，策略不受系统性风险影响。最困难的是战胜交易成本，以及避免极端事件风险。 ②报酬特性 不受空头市场影响，回档风险很小但报酬也很小，当市场波动越大时报酬越好。 3.只做空 (Short-Only)
①特色
做空有问题的企业，只透过做空获利。但有可执行性问题，有些标的或市场即便你看空，也不代表容易做空。 ②报酬特性 在空头市场特别强，但多头市场就比较差，毕竟市场好的时候鸡犬升天，甚至很可能被轧空到天上。
4.并购套利 (Merger Arbitrage)
①特色
在并购事件发生时或发生前布局，赚取套利价差。 ②报酬特性 确定性很高，报酬稳定，但遭受意外打击时伤害也大
5.可转债套利 (Convertible Arbitrage)
①特色
赚取可转债与股票现货之间的订价差异。 ②报酬特性 确定性很高，报酬稳定，但遭受意外打击时伤害也大。
6.固定收益套利 (Fixed Income Arbitrage)
①特色
计算定价差异并做套利。 ②报酬特性 很稳定，Sharpe Ratio高，但报酬不高，如果用杠杆则会增加违约时的风险。此外债券在某些时候流动性会极端的差，这时风险也高(或利润也大)。 7.事件驱动 (Event Driven)
①特色
事件发生时做出判断，赚取利润。 ②报酬特性 事件驱动的范围很大，算是一个策略类型统称，很难直接给出结论。
8.信用类衍生商品策略 (Credit)
①特色
发灾难财，别人的困难就是你的机会，本多终胜。 ②报酬特性 只要筛选优质债券，报酬可以很稳定，且资本雄厚很重要，但从基金的角度，资本意味着资金成本高，安全性与报酬率不可兼得。
9.全球宏观 (Global Macro)
①特色
找市场周期、找长趋势、判断转折。一般来说会搭配动态资产配置组合策略。 ②报酬特性 根据资产配置的比例而定，风险越低报酬通常也越低。
10.量化策略 (Quantitative)
①特色
不做人为判断，根据数据或指标做出投资交易决策。 ②报酬特性 量化策略泛指很多策略类型，而不是某一策略，但大多目标都是追求高Sharpe Ratio。 二、量化交易是否需要人为干预
量化交易是一种自动化的交易方式，利用数学和计算机模型来制定投资策略并进行交易。它的主要优势在于减少人工干预，避免情感干扰和错误决策，提高交易效率和结果。然而，由于策略模型是由人开发的，如果出现问题或瑕疵，仍需要人工进行修正和优化。 量化交易涉及多个领域的知识和技能，包括数学、计算机科学和金融等。许多机构和个人投资者都在使用量化交易来提高交易效率和获得更好的交易结果。目前市场上有许多券商提供量化交易软件，如PTrade和QMT等，这些软件都比较成熟，并且适用于不同类型的投资者。 不同的券商提供的量化交易软件申请门槛不同，但某些券商可能没有门槛或者门槛较低。在遇到问题时，这些券商通常会提供专业的技术支持和沟通渠道来解决问题。因此，选择合适的券商对于量化交易的成功至关重要。
三、对于个人投资者而言，开通量化交易有两种途径 第一，直接使用证券公司自有的量化交易系统。 部分证券公司在量化交易这一块做的还是比较专业的，常见的量化交易系统比如迅投QMT，针对个人投资者不同的需求设置了不同的交易策略。个人投资者可以根据自己的交易习惯，资金量想证券公司申请量化交易的权限。证券公司也会给你提供模拟账号，慢慢的熟悉量化软件的使用方法； 第二，个人投资者自己利用计算机语言写量化交易策略。 有很多投资者有计算机编程的基础，也有部分股票技术分析的基础。他们具备自己开发相关股票交易策略的能力，只需要证券公司提供相应的接口，将他们写的交易策略接入证券公司的交易系统运行即可。比较常用的用于编写量化策略的计算机语言是C++。 对于一些刚入门的量化交易者而言，如果您不知道怎么入门量化交易，建议您在网上找到证券公司的客户经理，他会根据你的需求给你推荐相应的证券公司，让你先熟悉量化交易的基础知识，比如简单的条件单如何设置。通过证券公司的推荐呢，对于一些刚入门的投资者尽快熟悉量化交易而言，还是非常有用的！加V：xq1321184845,领取迅投QMT开户大礼包
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