#encoding:gbk import pandas as pd import numpy as np import time import datetime import calendar from scipy import stats import tensorflow as tf import seaborn as sns import warnings warnings.filterw ...

#encoding:gbk ''' ALPHALENS因子分析 ''' import pandas as pd import numpy as np import alphalens from alphalens import utils from alphalens import plotting from alphalens import tears from alphalens i ...

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 周线(1w)、月线等获取数据时，前四个日期数据有重复，导致指标计算错误 ...

在持仓品种跨除权日时，各位是否考虑过涨幅如何计算，这里有几种方式 1、前复权 2、后复权 3、等比前复权 4、等比后复权 普通的前后复权，就是把分红的过程反向处理，分红的金额和送股的数量反推到前/后一个交易日 ...

在这里找到一个QMT的示例，运行之后发现进入trade之后就退出了http://www.xding.info/article/2023/11/19/25.html 这部分对应的代码如下，我加了一个print(now)，发现每天的输出都是000000，说明根本没法进入下边 ...

1.首先我们需要连接上xtdata 2.采用获取行情函数：xtdata.get_market_data_ex，period 的参数为 delistchangebond 3.数据展示

我是在知乎的大白量化，目前所在券商与QMT有深度合作，名下很多客户都在使用QMT，对客户的需求了解很多；并且有投顾资质，在抖音和视频号做财经类直播，也是准备讲解量化交易；我在投资市场有10年以上经验，使用QMT ...

如题

 有大佬知道嘛？

``` pdd=ContextInfo.get_market_data_ex(['close'],['002156.SZ'],period="60m",count=250) ``` 为什么返回的是日线数据？

你好，我只会编写简单的VBA公式，我编了一个“以N价格卖出某只股票的全部持仓”的VBA公式，请版主指教，谢谢了。 1）如下公式编译时提示“未定义的变量：ContextInfo”，请帮忙修改 dm:=STRCAT(MARKETLABEL(),STKL ...

QMT里面 行情源配置有两种，分别对应不同的数据来源  ①交易中心：交易相关界面数据使用，如： 交易盘口的数据推送，以及 ...

1.首先我们需要连接xtdata 2.采用获取行情函数：xtdata.get_market_data_ex，period 的参数为 replacechangebond 3.数据展示

runtime函数里的函数不能传入参数，但实际经常经常遇到以下情况，举个简单的例子需要10点和11点定时运行策略A和B，策略运行函数是runstrategy(C,strategyName)，请问有什么办法让runtime能解决类似问题 ...

请问有没有一个函数，可以快速查询某个股票所属的行业？

资金账号当天的存钱或取钱的记录，qmt能有接口查到吗

请问， 投研版 行情用户VIP、尊享投研版 有什么区别吗？

今天我把最新版的综合交易框架里面的qmt独立出来方便大家开发，使用简单，和easytrader一样的调用，复制的处理全部封装了，我们把程序当作第三方库使用第一步复制文件夹大概的内容第二部复制python路径，打开文件夹 ...

想问下，有没有API可以直接调用，根据某个品种，获取该品种下的所有合约呢？ 比如：获取RB这个单品种的，当前所有合约的列表，谢谢！

**学习把聚宽代码移植到qmt，做回测用** 但是其中股息率和peg因为涉及到提取财务数据和计算，自己一直算不准确，求大佬帮写一段提取相关数据和指标计算的代码：+） ...