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runtime函数里的函数不能传入参数，但实际经常经常遇到以下情况，举个简单的例子需要10点和11点定时运行策略A和B，策略运行函数是runstrategy(C,strategyName)，请问有什么办法让runtime能解决类似问题
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一个QMT账户管理多个策略，策略之间可能有重复的股票标的。当某个策略要清仓，清仓会影响重复的股票（比如600000在1策略中和2策略中比重都是0.5，1策略发出清仓600000时，会把整个持仓中的600000都清掉了），有没有 ...
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请问有没有一个函数，可以快速查询某个股票所属的行业？
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资金账号当天的存钱或取钱的记录，qmt能有接口查到吗
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请问，
投研版
行情用户VIP、尊享投研版 有什么区别吗？
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想问下，有没有API可以直接调用，根据某个品种，获取该品种下的所有合约呢？
比如：获取RB这个单品种的，当前所有合约的列表，谢谢！
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**学习把聚宽代码移植到qmt，做回测用**
但是其中股息率和peg因为涉及到提取财务数据和计算，自己一直算不准确，求大佬帮写一段提取相关数据和指标计算的代码：+）
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2. 输出详情如下：
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1.首先我们需要连接上xtdata
2.采用获取行情函数：xtdata.get_market_data_ex，period 的参数为 historymaincontract
3. 数据展示
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关于handlebar运行时间的疑问，我用定时器 ContextInfo.run_time()检测市场的股票，获取并生成df，三秒获取一次，定时器运行一次耗时1秒，为什么handlebar运行时间不正常了，有时候七八秒才运行一次。我的策略周期是 ...
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采用 `quickTrade`参数设置为 `1`时，非历史 bar 上执行时（`ContextInfo.is_last_bar()`为 `True`），只要策略模型中调用到就触发下单交易。
这是quicktrade=1时的passorder功能介绍，我试了一下，发现在9点30分的 ...
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已申请模拟账号，下一步怎么用呢？
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请教下各位大佬， qmt里面获取的日k，1分钟k线，tick数据，其中成交量字段的单位是手么，那样的话，是不丢弃了一些散股的成交量
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通过下载数据后，获取数据就是不正常，两周之前还是正常的。
如图，取因子的时间不同，输出结果第一个为NaN，下面的为具体数据，开始以为是数据没下载补全，后面去下载补充因子数据了也 ...
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求教用python写指标，计算出每只股票对应的数据。
然后通过添加到拓展数据，刷新数据。
这样在回测时就可以直接获取扩展数据，不需要再回测时一遍一遍计算。
有什么固定的格式？
在编写python过程中，股票代码要 ...
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用get_full_tick获取即时行情数据，同一个股票池有的股票tick数据只能获取前几分钟，有些能获取全部，为什么？
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pass
g = G()
def init(ContextInfo):
print('测试')
g.gpc=['002601.SZ']
g.gpc.app ...
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xtconstant.ORDER_REPORTED_CANCEL 51 已报待撤
xtconstant.ORDER_PARTSUCC_CANCEL 52 部成待撤
这两个状态会在什么情况下出现？
在早晨开盘前、或者中午休市的时候发起撤单，此时撤单指令已经发到柜 ...
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## 前言
1.**本篇教程将主要使用xtquant.xtdatacenter(下简称xtdc)，也就是通过[token获取数据](http://dict.thinktrader.net/dictionary/?id=7zqjlm#_2-%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E7%94%A8-token)的方式进行教 ...
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