本文****约5800字****，建议阅读**10******分钟**** 本文介绍了语言模型是如何感知时间的。 > 量化，简单说就是程序+交易→盈利。 程序员，或许内心深处都怀揣着一个量化投资的梦想，渴望凭借自己的编程和人工智 ...

## 【预警雷达功能说明】 [【预警雷达】支持通达信、同花顺、文华指标无缝转移，实时全市场信号监控，信号导dbf](https://www.xuntou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=788&user_code=WeJ3mt) ### 场景： ### 指 ...

### 场景：在vba写好的函数/策略，如何使用python调取出来 **举一个更具体的例子，想检验一个单因子是否有效，如何用最简单的方法，最快速的方法，可以在把所有的原始数据调到python上进行下一步数据分析呢？再比如 ...

## 场景：如何在投研端回测一个期权双卖策略 #### **双卖策略：** **期权双卖策略指的是同时卖出认购期权（看涨期权）和认沽期权（看跌期权）。如果这两者的行权价格相同，则该策略被称为跨式策略（Straddle）；如 ...

## 场景：想做期权策略的时候，如何获取认购认沽的实值/虚值 ### 第一步：下载期权历史数据 **首先需要下载所在标的交易所的全量历史数据。** ![image.png](data/attachment/forum/202409/10/155940n40hjtth0c41b ...

## **场景事例一：** **想要探索营业利润TTM（Trailing Twelve Months，即过去十二个月滚动计算）在每个报告期（如季度报告）与股价走势之间有什么关联，该如何在投研端构建营业利润TTM因子呢？** ### 方法：**点 ...

近日，黑龙江省工信厅发布《关于黑龙江省第六批专精特新“小巨人”企业和第三批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司已通过国家工业和信息化部对第三批专精特新“小巨人”企业的复核。 未来，公司将继 ...

## 前言 我们在软件中预置了以下几个策略模板； `单股模型示例A`：适用于单个因子绩效检验，与策略交易； `单股模型示例B`：适用于多个因子开平点组合，例如多个基于单股模型示例A编写的策略，组合开平点后检验绩 ...

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Abstract摘要： 主要分享了一套科学且适合实盘的机器学习回测方法。并且提供相关的因子计算代码。代码获取方法于文章结尾。 前一段时间我在群里分享了一张图片，是我在当晚做研究时跑出来的一个回测图。 一开始我还 ...

本文来源于公众号“Logan投资” 前一篇推文中，介绍了用numpy加速rolling计算因子的方法。不过演示示例本身其实完全不需要apply，完全可以rolling.mean / rolling.std 来计算夏普，但是我展示的只是个思想，毕竟用ro ...

本文章来源于公众号“Logan投资” 往期了量化文章： 未来研究--订单薄时序成像/账户分析库 高频因子--tick级别订单流因子计算(附代码) 计算期权隐含的资产概率分布 RSRS择时指标的150倍计算加速(有代码) 今天的文 ...

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