【攻略】玩转因子公式

前言

我们在软件中预置了以下几个策略模板；

单股模型示例A：适用于单个因子绩效检验，与策略交易；

单股模型示例B：适用于多个因子开平点组合，例如多个基于单股模型示例A编写的策略，组合开平点后检验绩效；

单股模型示例C：适用于因子交易场景，可以随意调用多个因子进行组合

以上三个模板都可以兼容通达信，文华，同花顺等指标语法，根据下方指南简单修改即可

使用讲解

单股模型示例A讲解

在第12行 - 第30行间，任意插入用到的指标和因子,如需使用跨周期数据，可使用CALLSTOCK()函数，即可调用其他周期行情进行多周期计算

在第57行 - 第59行间，修改策略的开平条件，其中：

bk：开仓条件

bp: 平仓条件

<font color=red>其余代码无需修改,直接进行编译或回测即可</font>

点击编译按钮可以进行语法校验，如有错误可以根据具体行数进行修改

点击运行可以看到策略回测结果，回测的标的为当前行情界面主图标的

单股模型示例B讲解

模型B在第3行通过STKINDI函数来引用模型A的持仓，并以此作为开平仓条件

STKINDI函数支持：

引用任意标的(如个股叠加指数信号策略)

引用任意周期(如多个周期信号共振策略)

引用任意信号位置(如当底背离发生2个周期后，结合个股信号交易)

我们可以这样理解模型B与模型A的信号传导关系

<font color=red>step1.模型A发出信号，产生持仓 -></font>

<font color=red>step2.模型B引用模型A的持仓结果，并叠加自身信号 -></font>

<font color=red>step3.当模型B，模型B同时发出交易信号时(发生信号共振)，进行开仓</font>

代码插入区域，以及开平条件变量名与模型A一致

单股模型示例C讲解

单股模型C是用于进行因子买卖，而不是关注某一标的的模型，

单股模型C适用于以下场景：

通过引用多个标的计算套利价差，并基于此进行交易(螺卷差套利策略)

期权套利策略(期权双卖策略，合成对冲策略)

因子参数寻优(优化被引用的子模型，找到最优参数组合)

模型C通过STKINDI函数来引用其他模型的净值，并以此作为绩效统计基础

我们可以这样理解模型C与其他模型因子之间的关系

<font color=red>step1.模型引用因子的绩效走势，作为分析基础 -></font>

<font color=red>step2.模型C叠加自身因子择时或其他交易逻辑，对因子整体进行买卖 -></font>

<font color=red>step3.统计模型C的开平点位，完成对因子整体的择时调优，与绩效分析</font>

在模板中(第3行)，我们引用了单股模型示例a的策略收益，并以此作为绩效统计的基础(第44行)，假如要再叠加一个因子，我们可以在第3行后插入这样的语句

并在44行后，修改绩效统计公式