量化研究--全新一代大QMT聚宽交易系统介绍

文章声明:本内容为个人的业余研究，和任何单位，机构没有关系，文章出现的股票代码，全部只是测试例子，不做投资参考，投资有风险，代码学习使用，不做商业用途

最新的系统我全部检测和优化了，做学习参考，投资仔细研究聚宽的策略避免未来函数，这个系统用来做轮动，动量，趋势还是非常不错的，和合适高频，打板，高频打板滑点太高，模拟和实盘的打扮交易有很大的差别，实盘不一定可以成交

明天我给例子教程

还是比较复杂的

我给了详细的网页教程可以参考学习研究

网页教程https://gitee.com/quants/big_qmt_joinquant_trader

非常的详细参考就可以

大QMT聚宽交易系统介绍

这套系统的核心思想是“研运分离”，即利用不同平台的各自优势，构建一个高效、专业的量化交易工作流。它将聚宽强大的策略研究和回测平台 与 QMT极速、稳定的实盘交易执行系统 无缝衔接起来。

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一、 系统核心组件与分工

1. 聚宽：策略的“大脑”
   • 丰富的数据： 提供全面、干净的股票、基金、期货、指数等历史与实时数据。
   • 强大的回测引擎： 可以方便地进行多因子分析、参数调优、绩效评估等。
   • 便捷的编程环境： 基于Python，拥有庞大的量化社区和丰富的库，策略开发效率高。
   • 功能定位： 策略研究、回测与信号生成。
   • 核心优势：
   • 在本系统中的作用： 聚宽平台负责运行用户编写好的量化策略。在满足策略条件时（例如，金叉买入、死叉卖出、因子排名等），它会生成明确的交易信号（包括股票代码、买卖方向、数量、价格类型等），并将这些信号记录下来。
2. QMT：交易的“手脚”

• 极速交易： 作为券商官方的极速交易系统，提供低延迟的交易通道，尤其对高频、程序化交易友好。
• 稳定的API接口： 提供稳定、可靠的Python/C++ API，允许程序化接入和自动化交易。
• 本地化运行： 策略在用户本地运行，策略逻辑和持仓信息私密性更高。
• 严苛的风控： 内置多种风险控制规则，并能对接券商的风控系统。
• 功能定位： 实盘交易执行、账户与风险控制。
• 核心优势：
• 在本系统中的作用： QMT系统负责实时监控或读取由聚宽产生的交易信号，并通过其API将信号转化为实际的交易所委托订单，完成下单、撤单等全部交易操作。

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二、 系统工作流程

整个系统像一个自动化生产线，流程清晰：

1. 策略运行与信号生成：
   • 用户在聚宽的研究平台或交易策略中，设置好策略并开启运行。
   • 聚宽平台根据实时行情数据，不断计算策略逻辑。
   • 当策略触发交易条件时，聚宽会生成一个或多个交易信号。
2. 信号记录与传递（关键步骤）：

• 方式A：文件传递
• 方式B：数据库交互
• 方式C：网络通信（高级）
• 聚宽将生成的交易信号（例如，<span leaf="">000001.SZ, BUY, 1000股</span>）实时写入到一个指定的本地文件或网络共享文件中（如CSV、JSON格式）。
• QMT端运行一个监控程序，持续监听这个文件的变化，一旦发现新信号，立即读取。
• 聚宽将信号写入一个共用的数据库（如MySQL, Redis等）。
• QMT端从数据库中定时或实时地轮询查询新的交易信号。
• 通过TCP/IP或HTTP等网络协议，由聚宽主动向本地QMT程序所在的服务器端口发送信号。
• 这是连接两个平台的关键。通常有以下几种实现方式：

1. 信号解析与下单：

• QMT系统中的程序（使用QMT提供的 <span leaf="">xttrade</span>等Python库）读取到信号文件或数据后，会解析信号内容。
• 程序根据解析出的股票代码、买卖方向、数量等信息，调用QMT的下单函数（如 <span leaf="">order_stock</span>）来执行交易。

1. 执行反馈与监控：

• QMT执行下单后，会返回委托状态、成交回报等信息。
• 用户可以在QMT的界面直观地看到委托、成交、持仓和资金情况，完成整个闭环。

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三、 系统的核心优势

• 优势互补，强强联合： 结合了聚宽在策略研究上的“广度”和“便捷性”，以及QMT在交易执行上的“速度”和“稳定性”。
• 降低开发门槛： 对于熟悉聚宽但缺乏底层交易系统开发经验的用户，可以快速将研究成果转化为实盘交易，无需从零开始构建整个交易系统。
• 自动化与无人值守： 一旦系统搭建完成，可以实现7x24小时全自动运行，极大提高了效率，避免了人工操作的情绪干扰和延迟。
• 策略私密性： 与完全在云服务器上运行策略相比，核心的交易逻辑和持仓信息保留在用户本地的QMT环境中，私密性更好。

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四、 适用场景与用户

• 成熟的聚宽用户： 已经在聚宽上开发出有效策略，并希望进行实盘交易的量化爱好者或专业投资者。
• 中低频策略交易者： 对于分钟级、日线级别的策略，这种架构非常稳定和高效。
• 多策略组合管理用户： 可以在聚宽上运行多个策略，统一生成信号，然后通过一个QMT程序进行集中下单和风控管理。

总结来说，这套大QMT聚宽交易系统是一种非常经典且实用的量化交易落地解决方案。它通过清晰的接口设计，将策略研究和交易执行两个专业领域完美地解耦与融合，为量化交易者提供了一个从想法到实盘的强大桥梁。

源代码我全部上传了可以直接下载使用

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