量化研究---固收再平衡策略算法研究

最近在看安全一点的策略，看看固收加一点的策略，我看见一个策略的思路还可以，安大类资产固定比率，安市值调整买卖，有一点类似万得微盘的调整思路，我在ptrade研究了一下感觉还可以思路，收益不高，但是比较稳一点，因为打部分的仓位是在发现比较低的标的，展示的数据只做研究思路参考，不做投资建议

随便回测了3年的，主要是ptrade太卡了，本来是回测10年的看看效果，结果一个小时还没有给我出结果，看一下策略的思路

本策略是一个基于偏离度触发的多资产自动再平衡系统，其核心哲学是：“通过制度化的低买高卖，实现资产配置的纪律性回归”

策略并不预测市场走势，而是承认市场波动不可避免，并利用波动本身作为收益来源。当某类资产因价格上涨而占比过高时，自动卖出部分份额；当某类资产因价格下跌而占比过低时，自动买入补足。这种机制天然实现了"高抛低吸"。

2资产配置的核心思想：

策略通过跨资产类别配置实现风险分散：

稳健基石资产：配置较大比例，提供稳定收益基础，控制整体组合波动

进攻型资产：配置较小比例，提供收益增强潜力

通胀对冲资产：配置中等比例，保护组合购买力

收益增强资产：配置较小比例，捕捉特定市场机会

这种配置结构的核心逻辑是：大部分资产压舱石，小部分资产博收益，在风险与收益之间寻求平衡

3再平衡的核心机制

策略不采用固定时间（如每月、每季度）再平衡，而是采用偏离度触发：只有当资产实际配置比例显著偏离目标比例时才触发调仓，这种设计避免了频繁交易带来的摩擦成本，同时确保在出现显著偏离时能够及时纠偏

资金效率优化，策略通过排序调仓优化资金使用效率：将所有资产按偏离度从小到大排序，先处理需要卖出的资产（负偏离），卖出产生的现金用于后续买入操作（正偏离），最大化内部资金流转，减少外部现金需求

策略框架设计思路

简单研究参考，数据只是分享，不做交易投资参考，设置大类资产，设置对应的目标标的

读取行情数据

安市值调整，卖出高的，买入低的，保持目标市值不变

简单的回测数据不做参考

不懂的问我就可以，加我备注可以加入量化交流群

策略执行流程