MiniQMT停用？HTTP桥接拯救旧策略

WTSolutions_KtpVH · 发表于 3 小时前

一、背景：MiniQMT 退出舞台，旧策略怎么办？

在上一篇《网传 MiniQMT 将被关闭？事实核查与应对指南（2026 版）》里已经说过：自 2026 年 7 月起，多家券商已陆续收紧 MiniQMT 权限，存量客户大概率会在 1～2 个月内被清退，本地原生 Python + `xtquant` 直连模式即将成为历史。

但现实是：**大多数个人量化的策略代码已经跑了很多年**——指标计算、信号判断、行情订阅都依赖 `xtquant`，迁移成本极高。重写一遍不仅费时，还容易把原本稳定的策略写崩。

那有没有办法**既不放弃 MiniQMT 端成熟的策略代码，又能把"真实下单"放到合规的大 QMT 里跑**？答案是：**HTTP 桥接**。

二、方案核心思想：分析在 miniQMT，下单在大 QMT

把整个交易流程拆成两段：

| 角色 | 职责 | 运行环境 |

|------|------|----------|

| **QMT 外 python端** | 用python 代码计算指标、产生信号、通过 HTTP 发起下单 | Python |

| **大 QMT 端** | 起一个 HTTP 服务，接收下单/撤单/查询请求，在 QMT 主线程通过 `passorder` 执行 | 大 QMT 模型交易沙箱 |

这样做的好处非常明显：

✅ **策略代码 90% 不用动**：指标、信号、风控逻辑继续留在 python 跑
✅ **下单走合规通道**：所有 `passorder` 都在大 QMT 内执行，不触碰"外接系统"红线
✅ **行情双通道**：miniQMT 本地 `xtdata` 仍可作主源，大 QMT HTTP 作 fallback
✅ **平滑过渡**：MiniQMT 真正停用那天，只需把"分析"也迁到大 QMT，桥接代码可保留复用

三、架构总览

```

+----------------------+ +----------------------+

| 外部python端 | | 大 QMT 端 |

| +------------------+ | HTTP | +------------------+ |

| +------------------+ | | +------------------+ |

+----------------------+ +----------------------+

```

**关键设计点**：

**下单/撤单走任务队列 + 200ms 定时器消费**：避免 HTTP 线程直接调 `passorder` 的多线程风险（QMT 交易 API 不保证线程安全）
**查询/行情直接在 HTTP 线程读取本地缓存**：`get_full_tick` / `get_trade_detail_data` 是只读本地缓存，可安全跨线程调用
**HTTP 服务用 daemon 线程**：策略停止时自动退出，不留僵尸进程

四、部署步骤

4.1 大 QMT 端（`qmt_http_server.py`）

打开大 QMT 客户端 → **模型交易** → **新建策略**，把 `qmt_http_server.py` 内容粘贴进去
在右侧设置：
- **资金账号**：选择已登录的实盘/模拟账号（**先用模拟账号验证！**）
- **运行模式**：实盘模式
- **周期**：随意（本策略不依赖 K 线）
启动策略，输出框看到以下两行即服务就绪：

```

[Bridge] HTTP server started on 0.0.0.0:8899

[Bridge] init done. account=XXX type=STOCK consume_interval=200ms

```

4.2 外部 python 端（`miniqmt_client.py`）

编辑 `miniqmt_client.py`，确认 `QMT_HTTP_HOST` 指向大 QMT 所在机器：

```python

QMT_HTTP_HOST = 'http://127.0.0.1:8899' # 跨机时改大 QMT 的实际 IP

```

把 `miniqmt_client.py` 复制到策略目录
python 客户端 → **策略列表** → **新建策略** → 选择本文件 → 运行
看到以下输出即桥接打通：

```

[Bridge] 大 QMT 已连接，account=XXX

[Bridge] xtquant 加载成功

```

五、代码详解

5.1 大 QMT 端：HTTP 服务 + 任务队列

`qmt_http_server.py` 的核心是三件事：

**在 `init` 钩子里启动 daemon HTTP 线程** + 注册 200ms 定时器
**HTTP Handler 接收请求**：下单/撤单进队列，查询/行情直接返回
**`consume_tasks` 定时器回调**：在策略主线程从队列取出任务调 `passorder`

下面是关键代码片段：

**启动 HTTP 服务 + 定时器（init 钩子）**

```python

def init(ContextInfo):

global G\_CONTEXT, G\_ACCOUNT, G\_ACCOUNT\_TYPE

G\_CONTEXT = ContextInfo

G\_ACCOUNT = account

G\_ACCOUNT\_TYPE = accountType


# 起 daemon HTTP 线程，策略停止时自动退出

t = threading.Thread(target=\_start\_http\_server, daemon=True)

t.start()


# 注册 200ms 定时器消费任务队列

period = '%dnMilliSecond' % CONSUME\_INTERVAL\_MS

ContextInfo.run\_time('consume\_tasks', period, '2000-01-01 00:00:00')


print('[Bridge] init done. account=%s type=%s consume\_interval=%dms'

      % (G\_ACCOUNT, G\_ACCOUNT\_TYPE, CONSUME\_INTERVAL\_MS))

```

**下单入队（HTTP 线程，不做真实下单）**

```python

def _handle_order(self, body):

required = ['opType', 'orderType', 'orderCode', 'prType', 'price', 'volume']

for r in required:

    if r not in body:

        self.\_send(400, {'error': 'missing field: ' + r})

        return

task = {

    'kind': 'order',

    'opType': int(body['opType']),

    'orderType': int(body['orderType']),

    'accountid': body.get('accountid', G\_ACCOUNT),

    'orderCode': body['orderCode'],

    'prType': int(body['prType']),

    'price': float(body['price']),

    'volume': float(body['volume']),

    'strategyName': body.get('strategyName', 'http\_bridge'),

    'quickTrade': int(body.get('quickTrade', 2)),

    'userOrderId': body.get('userOrderId', ''),

    'enqueued\_at': time.time(),

}

with TASK\_LOCK:

    TASK\_QUEUE.append(task)

    queued = len(TASK\_QUEUE)

self.\_send(200, {'ok': True, 'msg': 'order queued', 'queued': queued})

```

**定时器消费任务（主线程，安全调 passorder）**

```python

def consume_tasks(ContextInfo):

batch = []

with TASK\_LOCK:

    for \_ in range(MAX\_BATCH\_PER\_TICK):

        if not TASK\_QUEUE:

            break

        batch.append(TASK\_QUEUE.popleft())

if not batch:

    return


for task in batch:

    try:

        if task['kind'] == 'order':

            # 11 参数完整版 passorder

            passorder(

                task['opType'], task['orderType'], task['accountid'],

                task['orderCode'], task['prType'], task['price'],

                task['volume'], task['strategyName'],

                task['quickTrade'], task['userOrderId'], ContextInfo

            )

        elif task['kind'] == 'cancel':

            cancel(task['orderId'], task['accountid'],

                   task['accountType'], ContextInfo)

    except Exception as e:

        print('[Bridge] task error: %s | task=%s' % (e, task))

```

**为什么必须用队列 + 定时器，不能直接在 HTTP 线程里调 `passorder`？**

`passorder` 是 QMT 客户端交易主线程的同步调用，从其他线程直接调可能导致：

委托号错乱
客户端崩溃
柜台连接断开

QMT 官方文档明确要求：**所有交易相关 API 必须在策略主线程调用**。所以最稳的做法是 HTTP 线程只入队，主线程定时器出队执行。

5.2 miniQMT 端：策略 + HTTP 客户端封装

`miniqmt_client.py` 提供了一个 `QMTClient` 类，把所有 HTTP 调用封装成 Python 方法，使用起来就像本地 API：

```python

class QMTClient:

def \_\_init\_\_(self, host=QMT\_HTTP\_HOST, timeout=HTTP\_TIMEOUT):

    self.host = host.rstrip('/')

    self.timeout = timeout


def \_post(self, path, body):

    data = json.dumps(body, ensure\_ascii=False).encode('utf-8')

    req = urllib.request.Request(

        self.host + path, data=data,

        headers={'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'},

        method='POST'

    )

    try:

        with urllib.request.urlopen(req, timeout=self.timeout) as resp:

            return json.loads(resp.read().decode('utf-8'))

    except urllib.error.HTTPError as e:

        try:

            return json.loads(e.read().decode('utf-8'))

        except Exception:

            return {'error': 'HTTP %d' % e.code, 'detail': str(e)}

    except Exception as e:

        return {'error': str(e)}


def buy\_stock(self, code, volume, price=0, prType=5,

              strategyName='', userOrderId=''):

    """股票买入：opType=23 orderType=1101（按数量）"""

    return self.order(23, 1101, code, prType, price, volume,

                      strategyName, 2, userOrderId)


def sell\_stock(self, code, volume, price=0, prType=5,

               strategyName='', userOrderId=''):

    """股票卖出：opType=24 orderType=1101（按数量）"""

    return self.order(24, 1101, code, prType, price, volume,

                      strategyName, 2, userOrderId)

```

**策略主循环（miniQMT 端演示）**

```python

def on_strategy_tick(ContextInfo):

if cli is None:

    return

now = time.strftime('%H%M%S')

if now < '093000' or now > '150000':

    return


ticks = \_get\_ticks(STOCK\_POOL)

if not ticks:

    return


for code, tick in ticks.items():

    last = tick.get('lastPrice', 0)

    pre\_close = tick.get('lastClose', 0)

    if not (last > 0 and pre\_close > 0):

        continue

    ratio = last / pre\_close

    print('[miniQMT] %s last=%s preClose=%s ratio=%.4f'

          % (code, last, pre\_close, ratio))


    # ====== 策略信号演示（!!实盘慎用!! 先用模拟账号） ======

    # 信号：涨幅 >= 2% 触发买入 100 股（最新价）

    # if ratio >= BUY\_THRESHOLD:

    #     r = cli.buy\_stock(code, 100, strategyName='demo\_buy')

    #     print('[miniQMT] 下单结果:', r)

```

**行情双通道（重点）**

miniQMT 端取行情有两种方式，互为补充：

```python

def _get_ticks(codes):

"""优先 xtquant 取行情，否则走大 QMT HTTP"""

# 方式 A：xtquant（miniQMT 本地行情源，无网络往返）

if xt is not None:

    try:

        data = xt.get\_full\_tick(codes)

        return data or {}

    except Exception as e:

        print('[miniQMT] xtquant get\_full\_tick 失败，转 HTTP:', e)


# 方式 B：大 QMT HTTP（兜底）

r = cli.quote(codes)

if r.get('ok'):

    return r.get('data', {})

print('[miniQMT] HTTP quote 失败:', r.get('error'))

return {}

```

策略代码里这一段是迁移的核心红利——**MiniQMT 真正停用后，把方式 A 注释掉，方式 B 自动接管**，几乎零修改就能继续跑。

六、HTTP 接口文档

所有响应均为 JSON。

| 路径 | 方法 | 用途 |

|------|------|------|

| `/ping` | GET | 健康检查，返回 `account` / `accountType` |

| `/quote?code=A,B,C` | GET | 取最新 tick 快照（多码逗号分隔） |

| `/quote` | POST | body: `{"codes": ["A","B"]}`，同上 |

| `/position` | GET | 查询持仓（`get_trade_detail_data`） |

| `/order` | GET | 查询当日委托 |

| `/deal` | GET | 查询当日成交 |

| `/account` | GET | 查询账号资金 |

| `/query` | POST | body: `{"type":"position\|order\|deal\|account"}` |

| `/order` | POST | 下单（入队，200ms 内消费） |

| `/cancel` | POST | 撤单（入队，200ms 内消费） |

下单 `/order` 的 body 字段

**必填**：

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| `opType` | int | 23=股票买 24=股票卖 0=期货开多 ...（见枚举速查） |

| `orderType` | int | 1101=按数量 1102=按金额 |

| `orderCode` | str | `'000001.SZ'` / `'rb2401.SF'` 等 |

| `prType` | int | 5=最新价 11=指定价 14=对手价 42=市价 |

| `price` | float | `prType=11/49` 时填具体价格，其余填 0 |

| `volume` | float | 股数 / 手数 / 金额（视 `orderType` 而定） |

**可选**：

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| `accountid` | str | 不填则用策略配置的账号 |

| `strategyName` | str | 策略名，用于区分不同来源的委托 |

| `quickTrade` | int | 默认 2（立即下单，定时器场景必须用 2）；0=K 线结束触发 1=最新 K 线触发 2=立即触发 |

| `userOrderId` | str | 投资备注，用于后续查询/匹配委托 |

**下单响应**：

```json

{"ok": true, "msg": "order queued", "queued": 3}

```

`queued` = 当前队列里还没消费的任务数。

撤单 `/cancel` 的 body 字段

| 字段 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| `orderId` | str | **必填**，委托号 |

| `accountid` | str | 可选，不填用默认账号 |

| `accountType` | str | 可选，`'STOCK'`/`'FUTURE'`/`'CREDIT'` 等 |

行情 `/quote` 响应字段（`get_full_tick` 返回）

```json

{

"000001.SZ": {

"lastPrice": 10.60,

"lastClose": 10.50,

"open": 10.55, "high": 10.70, "low": 10.40,

"volume": 100000,

"amount": 1060000,

"askPrice": [10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65],

"bidPrice": [10.59, 10.58, 10.57, 10.56, 10.55],

"askVol":   [1000, 2000, 1500, 800, 600],

"bidVol":   [500, 800, 1200, 900, 400]

}

```

持仓 `/position` 字段（节选）

| 字段 | 含义 |

|------|------|

| `m_strInstrumentID` | 证券代码 |

| `m_strExchangeID` | 市场 |

| `m_nVolume` | 持仓量 |

| `m_nCanUseVolume` | 可用数量 |

| `m_dOpenPrice` | 成本价 |

| `m_dInstrumentValue` | 市值 |

| `m_dPositionCost` | 持仓成本 |

| `m_dPositionProfit` | 持仓盈亏 |

账号 `/account` 字段（节选）

| 字段 | 含义 |

|------|------|

| `m_dBalance` | 总资产 |

| `m_dAssureAsset` | 净资产 |

| `m_dInstrumentValue` | 总市值 |

| `m_dTotalDebit` | 总负债 |

| `m_dAvailable` | 可用金额 |

| `m_dPositionProfit` | 持仓盈亏 |

七、常用枚举速查

opType（操作类型）

| 值 | 含义 | 值 | 含义 |

|----|------|----|------|

| 23 | 股票买入 | 24 | 股票卖出 |

| 0 | 期货开多 | 3 | 期货开空 |

| 2 | 期货平今多 | 5 | 期货平今空 |

| 33 | 两融担保品买入 | 34 | 两融担保品卖出 |

| 27 | 融资买入 | 28 | 融券卖出 |

| 50 | 期权买入开仓 | 51 | 期权卖出平仓 |

| 60 | ETF 申购 | 61 | ETF 赎回 |

prType（价格类型）

| 值 | 含义 |

|----|------|

| 5 | 最新价 |

| 11 | 指定价（必须填 `price`） |

| 14 | 对手价 |

| 42 | 市价（沪市有保护限价） |

| 49 | 五档即时剩转限 |

八、可调参数（`qmt_http_server.py` 顶部）

| 参数 | 默认值 | 说明 |

|------|--------|------|

| `HTTP_HOST` | `'0.0.0.0'` | 监听网卡；只本机访问改 `'127.0.0.1'` |

| `HTTP_PORT` | `8899` | HTTP 端口 |

| `CONSUME_INTERVAL_MS` | `200` | 任务消费周期（毫秒），越小越实时 |

| `MAX_BATCH_PER_TICK` | `20` | 定时器单次最多消费任务数 |

九、安全 / 风险注意事项

9.1 务必先用模拟账号验证

`qmt_http_server.py` 默认 `quickTrade=2`（立即下单），**任何能访问该端口的请求都会真实下单**。生产环境务必：

**(a)** `HTTP_HOST` 改成 `'127.0.0.1'`，只允许本机访问
**(b)** 或在内网用 nginx + basic auth 反代
**(c)** 或在 miniQMT 端的 `QMTClient` 里统一加 `X-Token` 鉴权 header

9.2 价格笼子（2% 规则）

沪深主板/创业板委托价超出基准价 ±2% 会**废单**，下单前最好自查 `price` 是否在笼子内。

9.3 委托数量上限

| 板块 | 限价单上限 |

|------|------------|

| 主板 | 100 万股 |

| 创业板 | 30 万股 |

| 科创板 | 10 万股 |

超量会产生废单。

9.4 废单查询延迟

下单后约 **50ms~6s** 才能通过 `/order` 接口查到（柜台推送周期），**不要在 200ms 内反复查询**。

9.5 策略阻塞

`qmt_http_server.py` 的 HTTP 线程是 daemon，策略停止时自动退出；定时器 200ms 周期不会阻塞其他策略。

9.6 GBK 编码

三个 `.py` 文件本身是 **GBK 编码**（QMT 内置 Python 3.6 的硬性要求）。如果在 macOS/Linux 编辑器里中文乱码，请用支持 GBK 的编辑器（VS Code、Notepad++）打开。

十、常见问题 FAQ

**Q1：启动报 `Address already in use`？**

A：端口 8899 被占。改 `HTTP_PORT` 或杀掉占用进程。

**Q2：miniQMT 端 ping 返回 error？**

A：大 QMT 端策略未启动 / 防火墙拦截 / IP 错。先在大 QMT 本机跑 `test_client.py` 验证本地服务。

**Q3：行情返回空 / `lastPrice=0`？**

A：大 QMT 客户端右下角行情源未选「五档」级别；或非交易时段。

**Q4：下单后 `/position` 查不到新持仓？**

A：柜台推送有 50ms~6s 延迟，等几秒再查；委托状态先查 `/order`。

**Q5：想做鉴权？**

A：在 `qmt_http_server.py` 的 `QMTHandler.do_GET/do_POST` 里加 header 校验（如 `X-Token`），或者在 miniQMT 端的 `QMTClient` 里统一加 header。

十一、源代码下载

完整源代码（含 `qmt_http_server.py`、`miniqmt_client.py`、`README.py`）已打包上传至夸克网盘：

🔗 **https://pan.quark.cn/s/27baf28d2c89**

下载后按本文第四节的部署步骤操作即可。三个文件均为 GBK 编码，可直接在 QMT 编辑器中打开。

十二、写在最后：迁移路径建议

这套 HTTP 桥接方案的本质，是给老策略争取了一段**"过渡期"**：

```

[阶段 1] miniQMT 还能用 → 分析 + 下单都在 miniQMT（旧代码不动）

↓ MiniQMT 收紧

[阶段 2] MiniQMT 还能用 + 大 QMT → 分析在 mini，下单走桥接（本文方案）

↓ MiniQMT 完全停用

[阶段 3] 只有大 QMT → 分析也迁大 QMT，QMTClient 改成本地调用

```

到了阶段 3，**`QMTClient` 这个类仍然有用**——把它的 `_post` 方法替换成对大 QMT 本地 `passorder` 的直接调用，上层策略代码（信号、风控、订单管理）一行都不用改。

这才是这套设计真正的价值：**让迁移成本分摊到多年，而不是被迫在一个周末里全部重写**。

⚠️ 风险提醒与免责声明

**量化交易涉及真实资金风险**。本文仅提供 MiniQMT 到大 QMT 迁移的代码方案与技术分享：

文中代码仅供学习参考，**不构成任何投资建议**

任何策略在实盘前必须先在 QMT「模拟信号模式」或「模拟柜台」中充分验证

`quickTrade=2` 是立即下单模式，端口暴露在公网会导致真实资金损失

因使用本文代码、文档或建议造成的任何盈亏，由使用者自行承担全部责任

QMT、迅投为迅**司或其关联公司的商标

*本文更新于2026年8月16日*

MiniQMT停用？HTTP桥接拯救旧策略

一、背景：MiniQMT 退出舞台，旧策略怎么办？

二、方案核心思想：分析在 miniQMT，下单在大 QMT

三、架构总览

四、部署步骤

4.1 大 QMT 端（`qmt_http_server.py`）

4.2 外部 python 端（`miniqmt_client.py`）

五、代码详解

5.1 大 QMT 端：HTTP 服务 + 任务队列

5.2 miniQMT 端：策略 + HTTP 客户端封装

六、HTTP 接口文档

下单 `/order` 的 body 字段

撤单 `/cancel` 的 body 字段

行情 `/quote` 响应字段（`get_full_tick` 返回）

持仓 `/position` 字段（节选）

账号 `/account` 字段（节选）

七、常用枚举速查

opType（操作类型）

prType（价格类型）

八、可调参数（`qmt_http_server.py` 顶部）

九、安全 / 风险注意事项

9.1 务必先用模拟账号验证

9.2 价格笼子（2% 规则）

9.3 委托数量上限

9.4 废单查询延迟

9.5 策略阻塞

9.6 GBK 编码

十、常见问题 FAQ

十一、源代码下载

十二、写在最后：迁移路径建议

⚠️ 风险提醒与免责声明

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